BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Papież Monika (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Wanat Stanisław (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wybrane metody analizy i modelowania zależnych zmiennych losowych wykorzystywanych w ubezpieczeniach
Selected Methods of Analysing and Modelling Dependent Random Variables Used in Insurance
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 726, s. 63-80, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Analiza stochastyczna, Modelowanie matematyczne, Przegląd literatury
Insurances, Stochastic analysis, Mathematical modeling, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano wybrane metody stochastycznego modelowania współzależności, jakie można wykorzystać opracowując model generujący łączne odszkodowania w towarzystwie ubezpieczeniowym, funkcjonującym w obrębie kilku grup ubezpieczeniowych. Przedstawione metody pozwalają modelować strukturę zależności w konkretnym portfelu ubezpieczeń, a także między portfelami.

In recent years, insurance companies have used dynamic financial analysis (DFA) in risk management systems. The central DFA module is a scenario generator comprising a large number of stochastic models of risk factors: economic, insurance, investment, and operational. The real challenge in developing this model is comsbining all of these models in an integrated whole that will take into account the correlation between the greatest possible number of risk factors. In this respect, the author proposes two approaches: deterministic modelling of correlation (involving the postulating of functional dependencies between selected risk factors) and stochastic modelling. In this article, the author presents selected methods of stochastic modelling of correlation that can be used to develop a model to generate the most important insurance risk factors, i.e., the combined total compensation of an insurance company operating under several insurance groups. Using this method, it is possible to model the correlation structure in a specific insurance portfolio as well as between portfolios. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Ambagaspitiya R.S. [1998], On the Distributions of a Sum of Correlated Aggregate Claims, „Insurance: Mathematics and Economics", vol. 23.
  2. Bäuerle N., Müller A. [1998], Modeling and Comparing Dependencies in Multivariate Risk Portfolios, „ASTIN Bulletin", vol. 28.
  3. Blum P., Dacorogna M. [2003], Dynamic Financial Analysis - Understanding Risk and Value Creation in Insurance [w:] Encyclopedia of Actuarial Science, J. Teugels, B. Sundt (eds), John Wiley & Sons.
  4. Cossette H., Marceau E. [2000], The Discrete-time Model with Correlated Classes of Business, „Insurance: Mathematics and Economics", vol. 26.
  5. Denuit M., Lefèvre Cl., Utev S. [2002], Measuring the Impact of Dependence between Claims Occurrences, „Insurance: Mathematics and Economics", vol. 30.
  6. Dhaene J., Goovaerts M.J. [1997], On the Dependency of Risks in the Individual Life Model, „Insurance: Mathematics and Economics", vol. 19.
  7. Dhaene J., Denuit M. [1999], The Safest Dependency Structure Among Risks, „Insurance: Mathematics and Economics", vol. 25.
  8. Embrechts P., Lindskog F., McNeil A. [2001], Modelling Dependence with Copulas and Applications to Risk Management, Report, ETHZ, Zurich.
  9. Frees E.W., Valdez E.A. [1998], Understanding Relationships Using Copulas, „North American Actuarial Journal", vol. 2.
  10. Genest C., Marceau E., Mesfioui M. [2002], Upper Stop-loss Bounds for Sums of Possibly Dependent Risks with Given Means and Variances, „Statistics & Probability Eetters", vol. 57.
  11. Hougaard P. [1987], Life Table Methods for Heterogeneous Populations: Distributions Describing for Heterogeneity, „Biometrika", vol. 71.
  12. Jajuga K. [2002], Modeling the Relationship in Financial Risk Management - Copula Analysis [w:] Quantitative Methods in Econoinv and Business - Metliodolog and Practice in the New Millenium, University of Economics in Bratislava, Bratislava.
  13. Jajuga K., Kuziak K. [2003], Extreme Dependence in Finance - Application of Copula Function [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia — tendencje światowe a rviiek Polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 991, Wrocław.
  14. Lindskog F., McNeil A.J. [2001], Common Poisson Shock Models: Applications to Insurance and Credit Risk Modelling, ETHZ, Zurich.
  15. Nelsen R.B. [1999], An Introduction to Copulas, Springer-Verlag, New York.
  16. Oakes D. [1989], Divariate Survival Models Induced by Frailties, „Journal of the American Statistical Association", vol. 84.
  17. Oakes D. [1994], Multivariate Survival Distributions, „Journal of Nonparametric Statistics", vol. 3.
  18. Papież M., Wanat S. [2003a], Wykorzystanie funkcji copula w analizie zależnych ryzyk ubezpieczeniowych [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek Polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 990, Wrocław.
  19. Papież M., Wanat S. [2003b], Wykorzystanie funkcji połączeń w ocenie ryzyka w ubezpieczeniach na życie [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko, red. T. Trzaskalik, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
  20. Papież M., Wanat S. [2003c], Wykorzystanie analizy połączeń w modelowaniu wielowymiarowych funkcji przeżycia, Zeszyty Naukowe WSPiM w Chrzanowie, Chrzanów.
  21. Schweizer B., Wolf E.F. [1981], On Nonparametric Measures of Dependence for Random Variable, „The Annals of Statistics", vol. 9.
  22. Sklar A. [1959], Fonctions de Répartition a n Dimensions et Leurs Marges, Publications de L'Institut de Statistiques de L'Université de Paris, Paris.
  23. Valdez E.A. [2001], Copula Models for Sums of Dependent Risk. The University of New South Wales, Sydney.
  24. Vaupel J.M., Manton K.G., Stallard E. [1979], The Impact of Heterogeneity in Individual Frailty on the Dynamics of Mortality, „Demography", vol. 16.
  25. Wang S., Dhaene J. [1998], Comonotonicity, Correlation Order and Premium Principles, „Insurance: Mathematics and Economics", vol. 22.
  26. Wang, S. [1998], Aggregation of Correlated Risk Portfolios: Models and Algorithms [w:] Proceedings of the 1998 Casualty Actuarial Society, vol. LXXXV.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu