BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzec Jerzy (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Badanie niewypłacalności kredytobiorcy na podstawie modeli logitowych i probitowych
Test of Borrower lnsolvency Using Logit and Probit Models
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 628, s. 103-117, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Skoring kredytowy, Analiza ryzyka finansowego, Podejmowanie decyzji kredytowych, Ryzyko kredytowe, Model logitowy, Model probitowy
Credit scoring, Financial risk analysis, Credit decision making, Credit risk, Logit model, Probit model
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania modeli podwójnego wyboru w analizie ryzyka umowy kredytowej. Przedstawione zostały wyniki badań dotyczące polskich banków komercyjnych.

The purpose of this article is to use binary choice models in the analysis of credit agreement risk. The author presents construction and estimation of logit and probit models using maximum likelihood as a method of estimation. The paper describes the results of ernpirical research using data on consumer loans (loans to individuals), coming from one of Polish commercial banks. The results show that the probability that bank's client won't pay off instalments depends in particular on the way bank finds a client, on the type of the loan, and on the source of client`s income. The author also calculates credit agreement risk in the case of various clients of the bank. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aldrich J., Nelson F. f 1984], Linear Probability, Logit, and Probit Models, Sagę, Beverly Hills, California.
  2. Amemiya T. [1981], Qualitative Response Models: A Survey, "Journal of Economic Literature", vol. 19.
  3. Amemiya T. [9S5],Advanced Econometrics, Harvard University Press, Cambrige, Massachusetts.
  4. Greene W.H. [1993], Econometric Analysis, Macmillan, New York.
  5. Gruszczyński M. [2001], Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Monografie i Opracowania SGH, Warszawa, nr 6.
  6. Kurytek W. [2000], Credit scoring -podejście statystyczne, "Bank i Kredyt", nr 6.
  7. Osiewalski J. [1992], Uogólnione niescentrowane współczynniki zwiększenia wariancji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, nr 374.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu