BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipieta Artur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Title
Dobór wartości początkowych w modelu wyrównywania wykładniczego Browna a wyniki prognozowania
Selection of Initial Values in Single Exponential Smoothing Method and Forecasting Results
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 797, s. 129-141, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Teoria prognozy, Prognozowanie, Szeregi czasowe
Forecast theory, Forecasting, Time-series
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena wrażliwości prognoz wygasłych budowanych z jednostkowym realnym wyprzedzeniem czasowym na dobór wartości początkowych w modelu Browna. Wnioski praktyczne zostały sformułowane na podstawie symulacyjnych oraz rzeczywistych szeregów czasowych o ustalonej długości, uwzględniających różne wartości początkowe wygładzonego szeregu czasowego. (fragment tekstu)

For Brown’s single exponential smoothing method, the author conducted a simulation analysis whose purpose was to test the impact of the choice of initial values on forecasting results. The simulation tests carried out for the established sample size (n = 20), and with changing distribution types and parameters, showed that the most accurate forecasts built for one period “ahead” are most frequently obtained when the arithmetic mean of all the observations of the analysed series are adopted as the first smoothed value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Brown R.G. [1959], Statistical Forecasting for Inventory Control, McGraw-Hill, New York.
  2. Lipieta A. [1998], Prognozowanie cen na giełdach towarowych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6, GUS, Warszawa.
  3. Malina A. [1994], Prognozowanie zjawisk ekonomicznych w oparciu o metody wykładniczego wygładzania szeregów czasowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 440, Kraków.
  4. Nowak E. [1998], Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  5. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania [2005], red. M. Cieślak, wyd. 4 zm. i uaktualnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Zeliaś A. [1997], Teoria prognozy, wyd. 3, PWE, Warszawa.
  7. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. [2003], Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu