BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bancarewicz Grażyna
Title
Wewnętrzne dane o stratach operacyjnych w zaawansowanych metodach pomiaru ryzyka operacyjnego
Source
Bezpieczny Bank, 2006, nr 2 (31), s. 95-105, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Pomiar ryzyka, Ryzyko operacyjne, Nowa Umowa Kapitałowa
Banking sector, Risk measures, Operational risk, New capital accord
Abstract
Ustalenia zawarte w Nowej Umowie Kapitałowej stały się podstawą dla nowelizacji Dyrektywy 2000/12/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 marca 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe. W procesie szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego Dyrektywa ta daje bankom możliwość wyboru spośród takich metod jak: metoda podstawowego wskaźnika (ang. The Basic Indicator Approach - BIA), metoda standardowa (ang. The Standardised Approach - TSA), zaawansowane metody pomiaru (ang. Advanced Measurement Approaches - AMA). W artykule wskazano zalety metody AMA.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dziekoński P., Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego, Materiały i Studia, Zeszyt nr 164, NBP, Warszawa 2003.
  2. Harmantzis F.C., Operational Risk Management in Financial Services and the New Basel Accord, School of Technology Management, Hobeken, 2004.
  3. Lenczewski Martins C., Niedziółka P., Kwantyfikacja ryzyka operacyjnego w banku oraz jego wpływ na wymóg kapitałowy, Bank i Kredyt nr 5/2005, NBP, Warszawa 2005.
  4. Lewandowski D., Ryzyko operacyjne w bankach - zarządzanie i audyt w świetle wymagań Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, Bank i Kredyt nr 4/2004, NBP, Warszawa 2004.
  5. Polaczyk D., Zarządzanie ryzykiem w Banku Zachodnim WBK S.A., seminarium MARSH "Transfer i finansowanie ryzyka operacyjnego. Aktualna praktyka i tendencje rozwojowe", Hotel Marriott, Warszawa 8 listopada 2005 r.
  6. Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, NBP, Warszawa 2004.
  7. Znowelizowana wersja Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (projekt z marca 2006 r.).
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu