- Author
- Byrka-Kita Katarzyna
- Title
- Taksonomiczna miara rozwoju jako alternatywa względem miar ryzyka
Taxonomic Development Measure as an Alternative to Common Risk Measures - Source
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1109, s. 103-115, bibliografia 12 poz.
- Issue title
- Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
- Keyword
- Dobór zmiennych, Analiza ryzyka, Pomiar ryzyka, Rozwój przedsiębiorstwa, Mierniki taksonomiczne, Ryzyko w procesach innowacyjnych
Variables selection, Risk analysis, Risk measures, Enterprise development, Taxonomic indicators, Risk in innovation processes - Note
- summ.
- Abstract
- W artykule podjeto próbę wyznaczenia taksonomicznej miary ryzyka. Szczegółowo przedstawiono metodologię badań, zakres danych oraz dobór zmiennych diagnostycznych.
As a result of the fact that ß coefficient cannot be considered as an adequate risk measure, alternative risk measures are developed and tested. The method which is multivariate comparative analysis is applied. The research included 1095 firms. Taxonomic methods allowed to rank various secretors of Polish economy according to the degree of risk.(original abstract) - Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Abrahamowicz M., Podporządkowanie obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach zmiennych diagnostycznych, AE, Kraków 1985 (praca doktorska, maszynopis).
- Brzęczek T., Weryfikacja modelu wyceny aktywów kapitałowych na polskim rynku kapitałowym, [w:] Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie. Zeszyty Naukowe nr 389, Finanse - Rynki Finansowe - Ubezpieczenia nr 2, Szczecin 2004.
- Gajdka J., Wolski R., Test CAPM w warunkach polskiego rynku kapitałowego, "Nowe Życie Gospodarcze" 1998, nr 5.
- Kuziak K., Stabilność w czasie współczynnika beta akcji. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 811, Wrocław 1999.
- Mapa ryzyka inwestycyjnego w branżach polskiej gospodarki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2001.
- Osińska M., Stępińska J., Zmienność parametru beta w modelu Sharpe 'a a horyzont czasowy inwestycji, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2003, nr 9 (153).
- Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa 1977.
- Pociecha J. (i in.), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa l988.
- Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE, Kraków 2000.
- Tarczyński W., Wielowymiarowa analiza porównawcza na Giełdzie Papierów Wartościowych, Uniwersytet Szczeciński - materiały konferencyjne, nr 6, Szczecin 1995.
- Wolski R., Badanie liniowego charakteru zależności opisanej klasycznym modelem CAPM, technika Famy i MacBetha, [w:] Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie, Zeszyty Naukowe nr 389, Finanse - Rynki Finansowe - Ubezpieczenia nr 2, Szczecin 2004(a).
- Wolski R., Empiryczny test modelu wyceny aktywów kapitałowych wzorowany na technice Famy i MacBetha, materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Zarządzanie finansami: finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej", Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004(b).
- Cited by
- ISSN
- 0324-8445
- Language
- pol
