- Author
- Mielus Piotr G.
- Title
- Elementy analizy porfelowej na rynku finansowym
- Source
- Bank i Kredyt, 2000, nr 5, s. 34-38
- Keyword
- Aktywa, Euro, Ryzyko walutowe, Dolar amerykański (USD), Metody portfelowe, Rynek walutowy, Rynki finansowe
Assets, Euro, Currency risk, United States dollar (USD), Portfolio methods, Foreign Exchange (FX), Financial markets - Abstract
- Odchylenie standardowe wartości aktywów uznano za najbardziej popularną miarę ryzyka na rynku finansowym. Czyli, im wyższa zmienność ceny instrumentu finansowego, tym większe ryzyko. Inwestor wybiera zawsze instrument o niższym poziomie zmienności. Celem analizy portfelowej jest określenie koszyka o najmniejszym odchyleniu standardowym. Omówiono przypadek analizy portfelowej, w którym waluta krajowa jest notowana w stosunku do dolara i euro. We wnioskach dla rynku Polskiego podkreślono, że portfel budowany na bazie koszyka NBP zapewniał obniżone ryzyko dla podmiotów utrzymujących otwarte pozycje walutowe w złotych. Jednocześnie zmienność USD/PLN była zbliżona do zmienności EUR/PLN. Podano też wnioski dla rynku Czeskiego.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Cited by
- ISSN
- 0137-5520
- Language
- pol
