- Author
- Kulik Andrzej
- Title
- Terrorystyczny atak na USA : Implikacje dla zarządzających ryzykiem - Stress test
- Source
- Rynek Terminowy, 2001, nr 4, s. 53-57
- Keyword
- Zarządzanie ryzykiem, Analiza ryzyka, Miernik ryzyka (VaR), Międzynarodowe rynki finansowe, Terroryzm, Ryzyko finansowe
Risk management, Risk analysis, VaR method, International financial markets, Terrorism, Financial risk - Abstract
- Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone uzmysłowił uczestnikom międzynarodowego rynku finansowego, jak bardzo przyszłość jest nieprzewidywalna. Przybliżono sytuację, jaka miała miejsce na rynkach finansowych w połowie września 2001 r. oraz przedstawiono sposoby na zapobieganie powstawaniu problemów. Zwrócono uwagę, że obok pomiaru ryzyka za pomocą metody Value at Risk, konieczne jest przeprowadzanie przez instytucje finansowe stress testów, które powinny zidentyfikować ekstremalne zjawiska mogące doprowadzić do poważnych strat.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol
