- Author
- Talar Paweł, Weron Aleksander
- Title
- Metody nieparametryczne obliczania VaR
- Source
- Rynek Terminowy, 2001, nr 4, s. 60-63, bibliogr. 7 poz.
- Keyword
- Zarządzanie ryzykiem, Analiza ryzyka, Miernik ryzyka (VaR), Statystyka nieparametryczna
Risk management, Risk analysis, VaR method, Nonparametric statistics - Abstract
- Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na nieparametryczne metody obliczenia VaR czyli metody nie wymagające szacowania parametrów danego rozkładu prawdopodobieństwa. Omówiono dwie takie metody: klasyczną metodę historyczną oraz metodę semiparametryczną EKT.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol
