- Author
- Stolarczyk Jarosław
- Title
- Risk reversal - cena ryzyka, czy cena strachu?
- Source
- Rynek Terminowy, 2001, nr 3, s. 21-24
- Keyword
- Rynek walutowy, Zabezpieczenie przed zmianą kursów walutowych, Opcja walutowa, Opcje, Ryzyko kursowe
Foreign Exchange (FX), Hedge against changes in exchange rates, Currency options, Options, Exchange risk - Abstract
- W artykule dokonano charakterystyki strategii risk reversal, a szczególnie jej aktualnej wyceny. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie: czy rynkowa cena tych strategii dla kursów USD/PLN i EUR/PLN odzwierciedla tylko koszt ryzyka, czy jest w nią dodatkowo wkomponowana psychologiczna cena strachu? Strategia risk reversal określana również terminami combo oraz strategia asymetrii ryzyka, jest kombinacją dwóch opcji o niskiej wartości współczynnika delta, z których jedna jest opcją kupna danej waluty, a druga opcją sprzedaży tej samej waluty. Cena strategii asymetrii ryzyka jest różnicą między ceną opcji składowych strategii.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol
