- Author
- Grabowska Anita, Zuber Marek
- Title
- Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu portfelem obligacji
- Source
- Rynek Terminowy, 2001, nr 2, s. 22-29, bibliogr. 4 poz.
- Keyword
- Kontrakty swap, Papiery dłużne, Zarządzanie ryzykiem, Opcje, Instrumenty pochodne, Kontrakty futures, Portfel papierów wartościowych, Ryzyko stopy procentowej, Swap stopy procentowej, Obligacje
Swap contracts, Debt securities, Risk management, Options, Derivatives, Futures contracts, Portfolio securities, Interest rate risk, Interest rate swap (IRS), Bonds - Abstract
- W artykule przedstawiono metody zarządzania ryzykiem stóp procentowych oparte o trzy rodzaje instrumentów: transakcje swapowe na stopę procentową (IRS - interest rate swap), kontrakty futures na obligacje, opcje giełdowe na obligacje. Podkreślono, że instrumenty pochodne oparte na stopach procentowych należą do najczęściej wykorzystywanych na międzynarodowych rynkach finansowych.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol
