BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołoszyn Jacek (Wydział Zarządzania)
Title
Zjawisko błądzenia przypadkowego w ekonomicznych szeregach czasowych
Random Walk Phenomenon in Economic Time Series
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 569, s. 5-23, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Szeregi czasowe, Zastosowanie teorii chaosu, Rynek kapitałowy, Kurs akcji
Time-series, Application of chaos theory, Capital market, Share price
Note
streszcz., summ.
Abstract
Interesującą własnością fraktalnych szeregów czasowych jest samopodobieństwo. W pracy rozważane są wybrane zagadnienia związane ze statystycznymi i obliczeniowymi aspektami chaosu fraktalnych szeregów czasowych. Rozpatrywane są również zjawiska błądzenia przypadkowego oraz pewna ich charakterystyka, którą jest wykładnik Hursta. (abstrakt oryginalny)

Self-similarity is an interesting property of fractal time series. The paper considers selected issues concerned the statistical and computational aspects of chaos in fractal time series. It also analyses the random walk phenomena and their certain characteristics - the Hurst exponent. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. De La Fuente I.M., Martinez L., Aguirregabiria J. M., Veguillas J. [1998], R/S Analysis in Strange Attractors, Fractals, Vol. 6, No 2, World Scientific Publishing Co.
  2. Gleick J. [1996], Chaos, Zysk i S-ka, Poznań.
  3. Hornmes C.H. [1991], Chaotic Dynamics in Economic Models. Some Simple Case-Studies, Wolters-Noordhoff, Groningen.
  4. Kudrewicz J. [1993], Fraktale i chaos, WNT, Warszawa.
  5. Ott E. [1997], Chaos w układach dynamicznych, WNT, Warszawa.
  6. Schuster H.G. [1995], Chaos deterministyczny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa.
  7. Peitgen H.-O., Jurgens H., Saupe D. [1997], Granice chaosu. Fraktale, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa.
  8. Peters E.E. [1997], Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa.
  9. Vanouplines P. [1995], Rescaled Range Analysis and the Fractal Dimension of Pi, http://homepages.vub.ac.be /~pvouplin/pi/piintrod.htm
  10. Zawadzki H. [1996], Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane przykłady ekonomiczne, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu