BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lula Paweł (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Morajda Janusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Obserwacje nietypowe w modelowaniu neuronowym
Outlying Observations in Neural Modelling
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 569, s. 39-54, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Obserwacje nietypowe, Sieci neuronowe, Modelowanie procesów gospodarczych
Outliers, Neural networks, Economic process modeling
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest problemom związanym z obserwacjami nietypowymi w modelowaniu neuronowym procesów ekonomicznych. Autorzy przedstawili klasyfikację obserwacji nietypowych i określili ich wpływ na proces konstrukcji modelu oraz jego późniejszego wykorzystania. W badaniach rozważano modele wykorzystujące jednokierunkowe sieci wielowarstwowe (sieci MLP, perceptrony wielowarstwowe) oraz sieci o radialnych funkcjach bazowych (sieci RBF). (abstrakt oryginalny)

The article deals with the problems of appearing of atypical observations (outliers) in neural modelling of economic processes. The authors have presented the classification of outliers and have determined the influence of such data on the process of model construction and on the subsequent model utilisation. The research has concentrated on the models based on the feed-forward multilayer perceptrons (MLP) and the radial basis function networks (RBF). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Azoff E.M. [1994], Neural Network Time Series Forecasting of Financial Markets, John Wiley & Sons.
  2. Baestaens D.E., van den Bergh W.M., Wood D. [1994], Neural Network Solutions for Trading in Financial Markets, Pitman Publ., London.
  3. Decyzje. Symulacje. Sieci neuronowe [1997], pod red. M. Rymarczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
  4. Hertz J., Krogh A., Palmer R.G. [1993], Wstęp do teorii obliczeń neuronowych, WNT, Warszawa.
  5. Lula P. [1999], Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  6. Neural Networks in the Capital Markets [1995], pod red. A.-P. Refenes, John Wiley & Sons.
  7. Neural Networks in Finance and Investing [1993], pod red. R. Trippi, E. Turban, Probus Publishing Co.
  8. Osowski S. [1996], Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, Warszawa.
  9. Park J., Sandberg I.W. [1991], Universal Approximation Using Radial - Basis - Function Networks, "Neural Computation", nr 3.
  10. Pawełek B., Zeliaś A. [1996], Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2.
  11. Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L. [ 1997], Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
  12. Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej [1998], pod red. A. Zeliasia, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  13. Tadeusiewicz R. [1993], Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa.
  14. Xu L., Krzyżak A., Yuille A. [1994], On Radial Basis Function Nets and Kernel Regression: Statistical Consistency, Convergence Rates, and Receptive Field Size, Neural Networks, vol. 7, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu