- Author
- Bachert Przemysław
- Title
- Generowanie scenariuszy w systemie do pomiaru ryzyka rynkowego na przykładzie aplikacji Algorithmics Scenario Engine (ASE) firmy Algorithmics
- Source
- Rynek Terminowy, 2003, nr 2, s. 17-23
- Keyword
- Zarządzanie ryzykiem, Informatyczne systemy zarządzania, Instytucje finansowe, Optymalizacja ryzyka, Pomiar ryzyka
Risk management, Management Information Systems, Financial institutions, Risk optimalization, Risk measures - Abstract
- Omówiono zagadnienie generowania scenariuszy jako jednego z kluczowych elementów procesu pomiaru ryzyka. Przez scenariusz rozumie się określenie przyszłych wartości obserwowalnych zmiennych ekonomicznych, zwanych czynnikami ryzyka, do których przykładowo należą kursy walutowe czy stopy procentowe. W wielu systemach do zarządzania ryzykiem występują wbudowane generatory scenariuszy. Zaprezentowano funkcjonalność generatora scenariuszy na przykładzie modułu Algorithmics Scenario Engine (ASE) aplikacji Algorithmics kanadyjskiej firmy Algorithmics Incorporation.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol