BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bachert Przemysław
Title
Generowanie scenariuszy w systemie do pomiaru ryzyka rynkowego na przykładzie aplikacji Algorithmics Scenario Engine (ASE) firmy Algorithmics
Source
Rynek Terminowy, 2003, nr 2, s. 17-23
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Pomiar ryzyka, Optymalizacja ryzyka, Instytucje finansowe, Informatyczne systemy zarządzania
Risk management, Risk measures, Risk optimalization, Financial institutions, Management Information Systems
Abstract
Omówiono zagadnienie generowania scenariuszy jako jednego z kluczowych elementów procesu pomiaru ryzyka. Przez scenariusz rozumie się określenie przyszłych wartości obserwowalnych zmiennych ekonomicznych, zwanych czynnikami ryzyka, do których przykładowo należą kursy walutowe czy stopy procentowe. W wielu systemach do zarządzania ryzykiem występują wbudowane generatory scenariuszy. Zaprezentowano funkcjonalność generatora scenariuszy na przykładzie modułu Algorithmics Scenario Engine (ASE) aplikacji Algorithmics kanadyjskiej firmy Algorithmics Incorporation.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu