- Author
- Gątarek Dariusz
- Title
- Transakcje swap o stałej długości, miara forward i model BGM
- Source
- Rynek Terminowy, 2003, nr 3, s. 109-112, bibliogr. 11 poz.
- Keyword
- Wycena instrumentów pochodnych, Kontrakty swap, Instrumenty pochodne
Derivatives pricing, Swap contracts, Derivatives - Abstract
- Autor przedstawia jedną z metodologii wyceny instrumentów pochodnych na stopę procentową na przykładzie wyceny kontraktu swap o stałej długości w modelu Brace-Gątarek-Musiela (BGM).
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol
