- Author
- Kowerski Mieczysław
- Title
- Test Durbina-Watsona do badania autokorelacji składników losowych w liniowym modelu ekonometrycznym bez wyrazu wolnego
Durbin-Watson's test for survey on autocorrelation of random elements in linear econometric model without empty-place - Source
- Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 4, s. 7-11, bibliogr. 7 poz.
- Keyword
- Modele ekonometryczne, Metody ekonometryczne, Testowanie hipotez
Econometric models, Econometric methodology, Hypothesis testing - Note
- summ., rez.
- Abstract
- Celem artykułu jest przypomnienie wyników prac R.W.Farebrothera nad testowaniem autokorelacji składników losowych w przypadku modeli bez wyrazu wolnego, a tym samym upowszechnienie testu Durbina-Watsona dla takich modeli.
The author of the article mentions the work of R.W. Farebrother on the application of the serial correlation Durbin-Watson test in the case when there is no intercept in regression. - Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Charemza W.W., Deadman D.F.: Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997
- Farebrother R.W.: The Durbin-Watson Test for Serial Correlation when there is no Intercept in the Regression, Econometrica, Vol. 48, No 6 (September 1980)
- Gajda J.: Ekonometria praktyczna, Absolwent Sp. z o.o., Łódź 1998
- Kuszewski T.: Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - zakres podstawowy, [w:] Gruszczyński M., Podgórska M. (red.): Ekonometria, SGH, Warszawa 2003
- Theil H.: Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979
- Welfe A.: Ekonometria, PWE, Warszawa 2003
- Zeliaś A.: Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997
- Cited by
- ISSN
- 0043-518X
- Language
- pol
