BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Taraszkiewicz-Sirocki Grzegorz
Title
Strategia handlu opcjami plain vanilla i egzotycznymi w kontekście zmiany charakteru polskiego rynku walutowego
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 1, s. 32-38
Keyword
Opcje egzotyczne, Kontrakty opcyjne, Stopa zwrotu kapitału, Kurs walutowy, Instrumenty pochodne, Wycena opcji, Rynek walutowy
Exotic options, Option contracts, Return on Investment (ROI), Exchange rates, Derivatives, Options pricing, Foreign Exchange (FX)
Abstract
Przedstawiono zmianę sposobu funkcjonowania naszego rynku od dnia referendum europejskiego. Przemiana jaka zaszła w zachowaniu się kursów USD/PLN i EUR/PLN została pokazana za pomocą analizy rozkładów stóp zwrotu tych dwóch par walutowych. Na podstawie tej analizy przedstawiono propozycje strategii, które powinny przynieść dochód przy dokonującej się zmianie charakteru polskiego rynku walutowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu