BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Schab Iwona
Title
Ocena ryzyka kredytowego w ramach wewnętrznych systemów ratingowych - charakterystyka podejścia oraz podstawowych wymogów
Source
Bezpieczny Bank, 2005, nr 1 (26), s. 89-101
Keyword
Nowa Umowa Kapitałowa, Adekwatność kapitałowa, Ryzyko kredytowe, Ocena ryzyka, Rating
New capital accord, Capital adequacy, Credit risk, Risk assessment, Rating
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wprowadzonego przez Nową Umowę Kapitałową podejścia do wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego w oparciu o metodę ratingów wewnętrznych wraz z krótkim opisem najważniejszych wymogów związanych ze stosowaniem tego podejścia. Przedstawiono założenia metodyczne oraz zarys konstrukcji modelu ratingowego umożliwiającego kwantyfikację ryzyka w zakresie podstawowego parametru, jakim jest prawdopodobieństwo zaprzestania regulowania zobowiązań PD (probability of default).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu