BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Tomasz
Title
Wskaźniki na rynku kontraktów terminowych
Indicators on the Term-contract Market
Source
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 5, s. 17-29, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Wskaźniki giełdowe, Instrumenty pochodne, Instrumenty finansowe, Transakcje terminowe, Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych
Stock market indices, Derivatives, Financial instruments, Forward rate transaction, Capital market, Stock market
Note
summ., rez.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Zmiany kursów notowań kontraktów terminowych w niewielkich odstępach czasu mają kolosalne znaczenie dla stanu portfeli inwestorów. Z tego względu starają się oni wykorzystywać jak najszerszy wachlarz narzędzi i metod, które wspierają podejmowanie decyzji w zależności od sytuacji na danym rynku. Artykuł jest próbą opisania metodologii i interpretacji najpopularniejszych obecnie wskaźników wykorzystywanych do oceny sytuacji na rynku terminowym: Baza, średni prawdziwy zakres (Average True Range - ATR), Spread (rozstęp), wskaźnik płynności kontraktu (Derivative Liquidity Ratio - DLR), Horyzont inwestycyjny, Volatility (zmienność), Korelacja, Beta.

Today, derivatives market is one of the most dynamically growing segments of the capital market. In this complex and highly risky environment, investors need sophisticated tools, ratios and indicators, allowing them to evaluate the market situation and make appropriate investment decisions. The text attempts to present a methodological background behind the most popular derivative markets indicators. Additionally, the description of each of the indicators is accompanied by practical examples based on two selected series of the WIG20 index (the Warsaw Stock Exchange blue chip index) futures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hull J. (1998), Kontrakty terminowe i opcje, wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa
  2. Jóźwiak J., Podgórski J. (1998), Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa
  3. Schwager J. D. (2002), Analiza techniczna rynków terminowych, WIG-Press, Warszawa
  4. Sliwka R. (1998), Warsaw Stock Exchange Business Development Workshop, A DC Gardner Two-Day Workshop, Warsaw, October
  5. Wiśniewski T. (2000), Kwartalne statystyki rynku terminowego, "Rynek Terminowy" nr l - 4
  6. Zalewski G. (2001), Kontrakty terminowe w praktyce, WIG-Press, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu