- Author
- Hnatiuk Michał, Łukojć Adam
- Title
- Zabezpieczanie opcji egzotycznych
- Source
- Rynek Terminowy, 2004, nr 2, s. 23-27, bibliogr. 15 poz.
- Keyword
- Zarządzanie ryzykiem, Kontrakty opcyjne, Opcje egzotyczne, Strategie handlu opcjami
Risk management, Option contracts, Exotic options, Options trading strategies - Abstract
- W artykule przedstawiono kilka sposobów zabezpieczania opcji egzotycznych. Omówione zostały: hedging dynamiczny, statyczna replikacja i back-to-back dealing, w odniesieniu zarówno do opcji jednoczynnikowych jak i wieloczynnikowych.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Carr P., Ellis K., Gupta V, Static hedging of exotic options, The Journal of Finance, June 1998 r.
- Derman E., Ergener D., Kani I., Static options replication, Goldman Sachs Quantitative Strategies Research Notes, May 1994 r.
- Kat Harry M., Structured Equity Derivatives: The Definitive Guide to Exotic Options and Structured Notes, Wiley, 2001 r.
- Taleb N. N., Dynamic Hedging, Managing Vanilla and Exotic Options, Wiley, 1996 r.
- Tompkins Robert G., Static versus Dynamic Hedging: An Evaluation of Hedge Performance via Simulation, 1998 r.
- Zhang Peter G., Exotic Options: A Guide to the Second-Generation Options, World Scientific, 2001 r.
- Hull J., Kontrakty terminowe i opcje, WIGPRESS, 1998 r.
- Chance D., Analysis of Derivatives for the CFA(r) Program, AIMR, 2003 r.
- A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT, 1998 r.
- Jajuga K., Kuziak K., Markowski R, Inwestycje finansowe, Wydawnictwo AE, 1998 r.
- J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, L. Stettner, Matematyka finansowa, WNT, 2003 r.
- Pruski M., Statyczna replikacja barierowych opcji walutowych, Rynek Terminowy 2/03 (20), s. 51-56.
- Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBR Warszawa 2001 r.
- Kolb Robert W., Futures, Options, and Swaps, Blackwell Publishing, Oxford 2003 r.
- Smithson Charles W., Smith Clifford W. Jr., Wilford D. Sykes, Zarządzanie ryzykiem finansowym, instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000 r.
- Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol
