- Author
- Studziński Jacek
- Title
- Zakład opcyjny - spekulacja na zmienności
- Source
- Rynek Terminowy, 2004, nr 2, s. 38-45, wykr.
- Keyword
- Opcje, Kontrakty opcyjne, Strategie handlu opcjami, Ryzyko finansowe
Options, Option contracts, Options trading strategies, Financial risk - Abstract
- Transakcja opcyjna jest często traktowana jako bezpieczny zakład o przyszły poziom kursu walutowego. Bezpieczny, ponieważ straty (w przypadku pozycji długich) są ograniczone jedynie do poziomu zapłaconej premii. Powinnością uczestnika rynku opcji jest śledzenie i przewidywanie poziomów zmienności implikacji. W artykule omówiono kiedy należy oczekiwać wzrostu zmienności opcji, jakie są płaszczyzny zmienności i jaka jest strategia gry na zmienności.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Baird A.J., Rynek opcji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 187.
- Butler C., Tajniki Value at Risk, Liber, Warszawa 2001, s. 198.
- Mantegna R., Ekonofizyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 146.
- Mielus P, Wykład: Rynek opcji walutowych w Polsce, SGH, Wiosna 2002.
- Piontek K., Prognozowanie zmienności instrumentów finansowych, Rynek Terminowy Nr 13, s. 114-121.
- Riehl H., Zarządzanie ryzykiem, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2001, s. 129.
- Taylor R, Rynki i opcje walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 230
- Xinzhong Xu, Zmienność warunkowa i efektywność informacyjna rynków opcji walutowych, w: Prognozowanie rynków finansowych - praca zbiorowa pod redakcją Ch. Dunisa, Wydawnictwo ABC, Kraków 2001, s. 228.
- Wilmott P, Derivatives, John Wiley & Sons, Chichester - New York - Weinheim - Brisbane - Singapore - Toronto 2000.
- Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol
