BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stawiarski Bartosz
Title
Optymalny moment wykonania warrantów amerykańskich na indeksowe kontrakty futures
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 2, s. 113-119, bibliogr. 7 poz., wykr., tab.
Keyword
Instrumenty pochodne, Rynek instrumentów pochodnych, Kontrakty futures, Warranty, Metoda Monte Carlo
Derivatives, Derivatives market, Futures contracts, Warrant, Monte Carlo method
Abstract
Problematyka artykułu dotyczy oszacowania optymalnego czasu przedterminowego wykonania warrantów amerykańskich wystawionych na najszybciej gasnącą serię kontraktów terminowych na indeks WIG20. W obliczeniach wykorzystano jeden z algorytmów numerycznych typu Monte Carlo, bazujący na technice programowania dynamicznego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brockwell P. J., Davis R. A., Time Series: Theory and Methods (1993), Springer-Verlag, New York.
  2. Elton E. J., Gruber M. J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, (1998), WIG-Press Warszawa.
  3. Härdle W., Horowitz J., Bootstrap Methods for Time Series (2001), Sonderforschungsbereich 373, 2001-59, Humboldt Universität Berlin series.
  4. Laprise S. B., Fu M. C. et al., Pricing American Options: A Comparison of Monte Carlo Simulation Approaches (1999), Smith Papers Online, University of Maryland, College Park.
  5. Tilley J., Valuing American Options in a Path Simulation Model (1993), Transactions of the Society of Actuaries, 45, 83-104.
  6. Strona internetowa www.bossa.pl
  7. Strona internetowa www.mf.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu