- Author
- Stawiarski Bartosz
- Title
- Optymalny moment wykonania warrantów amerykańskich na indeksowe kontrakty futures
- Source
- Rynek Terminowy, 2004, nr 2, s. 113-119, bibliogr. 7 poz., wykr., tab.
- Keyword
- Instrumenty pochodne, Kontrakty futures, Metoda Monte Carlo, Rynek instrumentów pochodnych, Warranty
Derivatives, Futures contracts, Monte Carlo method, Derivatives market, Warrant - Abstract
- Problematyka artykułu dotyczy oszacowania optymalnego czasu przedterminowego wykonania warrantów amerykańskich wystawionych na najszybciej gasnącą serię kontraktów terminowych na indeks WIG20. W obliczeniach wykorzystano jeden z algorytmów numerycznych typu Monte Carlo, bazujący na technice programowania dynamicznego.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Brockwell P. J., Davis R. A., Time Series: Theory and Methods (1993), Springer-Verlag, New York.
- Elton E. J., Gruber M. J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, (1998), WIG-Press Warszawa.
- Härdle W., Horowitz J., Bootstrap Methods for Time Series (2001), Sonderforschungsbereich 373, 2001-59, Humboldt Universität Berlin series.
- Laprise S. B., Fu M. C. et al., Pricing American Options: A Comparison of Monte Carlo Simulation Approaches (1999), Smith Papers Online, University of Maryland, College Park.
- Tilley J., Valuing American Options in a Path Simulation Model (1993), Transactions of the Society of Actuaries, 45, 83-104.
- Strona internetowa www.bossa.pl
- Strona internetowa www.mf.gov.pl
- Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol
