- Author
- Capiński Marek
- Title
- Definicja i wycena opcji realnych
- Source
- Rynek Terminowy, 2004, nr 3, s. 6-10, bibliogr. 4 poz.
- Keyword
- Opcje realne, Wycena opcji, Instrumenty pochodne
Real options, Options pricing, Derivatives - Abstract
- Artykuł koncentruje się na próbie definicji opcji realnych i stawia problem wyboru metodologii ich wyceny. Punktem wyjścia jest definicja klasycznych instrumentów pochodnych, z jednej strony uproszczona do niezbędnych elementów, z drugiej na tyle ogólna, że pozwala objąć również instrumenty o dowolnych walorach bazowych. Nawiązano również do porblemu wyceny opcji.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- M.Capiński, W.Patena, Real Options - Realistic Valuation, www.ssrn.com
- M.Capiński, T.Zastawniak, Mathematics for Finance, An Introduction to Financial Engineering, Springer-Verlag, 3rd corrected printing, London 2004.
- F.Hubalek, W.Schachermayer, "The Limitations of No-Arbitrage Arguments for Real Options", International Journal of Theoretical and Applied Finance, No. 4(2) (2001), 361-373.
- Joao Amaro de Matos, Theoretical Foundations of Corporate Finance, Princeton University Press, Princeton 2001.
- Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol
