- Author
- Dankenbring Henning, Faller Daniel
- Title
- Zarządzanie bazujące na kapitale ekonomicznym
- Source
- Rynek Terminowy, 2004, nr 3, s. 58-62, bibliogr. 4 poz., rys., tab.
- Keyword
- Inwestycje, Alokacja kapitału, Stopa zwrotu kapitału, Ryzyko inwestycyjne, Nowa Umowa Kapitałowa
Investment, Capital allocation, Return on Investment (ROI), Investment risk, New capital accord - Abstract
- Alokacja kapitału narażonego na ryzyko pomiędzy poszczególne produkty finansowe pozwala zidentyfikować dochodowe obszary, z których stopa zwrotu względem zaryzykowanego kapitału przewyższa stopę zwrotu oczekiwaną przez akcjonariuszy i obligatariuszy, oraz te obszary, które przynoszą dochód mniejszy od oczekiwanego. Identyfikacja tych działalności biznesowych jest podstawą do jakiejkolwiek systematycznej maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. W artykule przedstawiono modele pomiaru, kontroli i zarządzania kapitałem stosowane w bankach do obliczenia wielkości ryzyka.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- A comparative analysis of current credit risk models; M. Crouhy, D. Galai and R. Mark; Journal of Banking and Finance 24 (2000) 59-117
- Copulas for Finance, A Reading Guide and Some Applications; E. Bouye, V, Durrleman, A. Nikeghbali, G. Riboulet and T. Roncalli; (2000), http://www.gro.creditlyonnais.fr/content/en/home_mc.htm
- Conditional Expectation as Quantile Derivative; D. Tasche; (2000)
- Honor your contribution; H. U. Koyluoglu and J. Stoker (2002). Risk, 90-94.
- Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol
