- Author
- Szklarczyk Kacper
- Title
- Pomiar ryzyka operacyjnego - podejście i poblemy metody LDA
- Source
- Rynek Terminowy, 2004, nr 3, s. 64-70, rys.
- Keyword
- Analiza ryzyka, Nowa Umowa Kapitałowa, Pomiar ryzyka, Ryzyko operacyjne
Risk analysis, New capital accord, Risk measures, Operational risk - Abstract
- W artykule przedstawiono rozważania na temat podejścia i problemów związanych z wyznaczeniem minimalnych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego w kontekście modeli pomiaru tego ryzyka. Takim podstawowym podejściem jest tzw. Loss Distribution Approach - LDA (metoda rozkładu strat). Komitet Bazylejski zdefiniował LDA jako szacunek rozkładu strat wynikających z ryzyka operacyjnego dla każdej linii biznesowej, w oparciu o założenia co do częstości i rozmiaru strat.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Sabyasachi Bardoloi, Basel II - Measuring the Operational Risk?, 2003-09-11, RiskCenter.com
- Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence on Capital Measurement and Capital Standards - A Revised Framework, Czerwiec 2004 r.
- Basel Committee on Banking Supervision Risk Management Group, Conference on Leading Edge Issues in Operational Risk Measurement, 2003-05-29
- Nigel Da Costa Lewis, Operational Risk with Excel and VBA, John Wiley & Sons, 2004 r.
- Antoine Frachot, Olivier Moudoulaud, Thierry Roncalli - Groupe de Recherche Operationnelle, "Loss Distribution Approach in Practice", 2003, Credit Lyonnais, France
- Michael Haubenstock and Lloyd Hardin, Carol Alexander, Operational Risk: Regulation, Analysis and Management, Chapter 8: The Loss Distribution Approach, FT Prentice Hall, 2003 r.
- Industry Technical Working Group on Operational Risk, An LDA-Based Advanced Measurement Approach for the Measurement of Operational Risk - Ideas, Is- sues and Emerging Practices, 29-05-2003 r.
- Marcelo G. Cruz, Modeling, measuring and hedging operational risk, John Wiley & Sons, 2002 r.
- Jacques Pezier, Carol Alexander, Operational Risk: Regulation, Analysis and Management, Chapter 4: A constructive review of the Basel proposals on operational risk, FT Prentice Hall, 2003 r.
- Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol
