- Author
- Śliwa Bartłomiej
- Title
- Rynki transferu ryzyka kredytowego
- Source
- Rynek Terminowy, 2004, nr 3, s. 79-88, rys., tab.
- Keyword
- Transfer ryzyka, Instrumenty pochodne, Instrumenty kredytowe, Nowa Umowa Kapitałowa, Ryzyko kredytowe
Risk transfer, Derivatives, Credit instruments, New capital accord, Credit risk - Abstract
- Stosowanie transakcji Credit Risk Transfer - CRT (transfer ryzyka kredytowego) będzie możliwe w Polsce nie później niż od 2007 r., czyli od pierwszego roku obowiązywania Nowej Umowy Kapitałowej (NUK). NUK dopuszcza bowiem stsosowanie sekurytyzacji i kredytowych instrumentów pochodnych. W artykule przedstawiono rynek transferu ryzyka kredytowego i jego produkty tj. Crdit Default Swap (CDS) - swap kredytowy; Total Return Swap (TR Swap) - swap dochodowy; Asset-Backed-Securities (ABS) - papiery wartościowe zabezpieczone długiem; Credit-Linked Note (CLN); Cash Flow Collaterised Debt Obligations (CF CDO); Synthetic Collateralised Debt Obligation (Synthetic CDO); First-to-default swap - kredytowy swap koszykowy; Decrease of Value of Base Intrument Option - opcja na utratę wartości instrumentu bazowego; Credit Spread Option - opcja na spread kredytowy; Credit Spread Forward - kontrakt terminowe na spread kredytowy; Credit Spread Swap - swap na spread kredytowy.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol
