- Author
- Preś Juliusz
- Title
- Wycena finansowych instrumentów pochodnych opartych o indeksy pogody - analiza historyczna i symulacje Monte Carlo
- Source
- Rynek Terminowy, 2004, nr 4, s. 68-72, bibliogr. 6 pozycji
- Keyword
- Wycena instrumentów pochodnych, Ryzyko pogodowe, Instrumenty pochodne, Wycena instrumentów finansowych, Meteorologia
Derivatives pricing, Weather risk, Derivatives, Financial instruments valuation, Meteorology - Abstract
- Światowy rynek instrumentów pochodnych oparty o indeksy pogody rozwija się obecnie bardzo szybko. Główną zaletą tych instrumentów jest możliwość dalszego rozwinięcia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. A umiejętne ograniczanie ryzyka oznacza zawsze większą stabilność w czasie w osiąganych przychodach. W praktyce wyceny derywatów pogodowych wykorzystuje się wiele technik. W artykule zostały omówione te najczęściej stosowane metody szacowania wartości oczekiwanej, czyli analiza historyczna i symulacje Monte Carlo.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Cao M., Wei J. Equilibrium Valuation of Weather Derivatives. Department of economics Queens University. 1999, Working Paper, Journal of Econo-mic.www.finance-research.com
- Dischel B.: Black-Scholes won't do - www.riskpublications.com/risk/supplements/weatherrisk/wthr-optionsp.htm
- Field P. Modem Risk Management: A History - Risk Books - 2003 r.
- West J.: Benchmark Pricing Weather Derivatives - Work Papers - University of Technology, Dec 2002 r., Sydney
- Nelken I. : Weather Derivatives - Pricing and Hedging - Super Computer Consulting, Inc. IL USA , January 2000 r., www.supercc.com
- Garman M., Blanco C., Erickson R.: Seeking a Standard pricing model- Environmental Finance - March 2000 r.
- Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol
