- Author
- Czerwoński Artur
- Title
- Analiza Performance Attribution portfela akcji
- Source
- Rynek Terminowy, 2005, nr 4, s. 37-42, bibliogr. 5 poz.
- Keyword
- Zarządzanie ryzykiem, Portfel papierów wartościowych, Ryzyko inwestycyjne, Ryzyko finansowe
Risk management, Portfolio securities, Investment risk, Financial risk - Abstract
- W niniejszym artykule autor przedstawia metodę analizy portfela akcji zwaną performance attribution. Analiza ta, może wskazać czy uzyskany aktywny zwrot był wynikiem decyzji alokacyjnej czy też może wynikał z trafnego doboru w portfelu poszczególnych akcji. Przytoczone zostały cztery przykłady oraz opis algorytmu Menchero.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Bailey J., V. 2001. "Benchmarks and Attribution Analysis for the Total Fund".CFA Institute Conference Proceedings - Benchmarks and Attribution Analysis (2001) :28-37
- Brinson, G., N. Fachler. 1985. "Measuring Non-U.S. Equity Portfolio Performance". Journal of Portfolio Management, vol. 11, no. 3 (Spring): 73-76.
- Menchero, J. 2004. "Multiperiod Arithmetic Attribution". Financial Analysts Journal, vol 60, no. 4: 76-91
- Terhaar, K. 2001. "Return, Risk, and Performance Attribution". CFA Institute Conference Proceedings - Benchmarks and Attribution Analysis (2001): 21-27
- Van Breukelen, G. 2000. "Fixed Income Attribution". Journal of Performance Measurment, vol. 4, no. 4 (Summery):61-68.
- Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol
