BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzeszczyński Janusz
Title
Czy klasyczne metody estymacji błędnie szacują parametr beta ?
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 4, s. 49-53, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Estymatory, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Metoda najmniejszych kwadratów, Modele matematyczne, Modele ekonometryczne, Metody ekonometryczne, Model GARCH, Model wyceny aktywów kapitałowych, Rynki finansowe
Estimators, Modeling of time-space, Least squares method, Mathematical models, Econometric models, Econometric methodology, GARCH model, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Financial markets
Abstract
Autor pokazuje, jak zastosowanie błędnej metody estymacji w powszechnie stosowanych modelach kursów i indeksów giełdowych (model regresji, model CAMP, modele klasy ARCH ) może wpłynąć na błędy inwestycyjne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, Journal of Econometrics, vol. 31, s. 307-327.
  2. Bollerslev T., Engle R.F., Nelson D. (1994), ARCH Models, w: Engle R.F., McFadden D.L. (red.), Handbook of Econometrics, vol. IV, Eisevier Science, Amsterdam, s. 2959-3038.
  3. Brzeszczyński J., Keim R. (2002), Ekonometryczne Modele Rynków Finansowych. Modele Kursów Akcji i Kursów Walutowych, WIG-Press, Warszawa.
  4. Engle R.F. (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica, vol. 50, s. 987-1007.
  5. Engle R.F., Ito T., Lin W.-L. (1990), Meteor Showers or Heat Waves? Heteroscedastic Intra-daily Volatility in the Foreign Exchange Market, Econometrica, vol. 59, s. 525-542.
  6. Ito T., Engle R.F., Lin W-L. (1992), Where Does the Meteor Shower Come From? The Role of Stochastic Policy Coordination, Journal of International Economics, vol. 32, s. 221-240.
  7. Melvin M., Hogan K. (1994), Sources of Heat Waves and Meteor Showers in the Foreign Exchange Market, Journal of International Economics, vol. 37, s. 239-247.
  8. Melvin M., Peiers Melvin B. (2003), The Global Transmission of Volatility in the Foreign Exchange Market, The Review of Economics and Statistics, vol. 85, s. 670-679.
  9. Welfe A. (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu