- Author
- Brzeszczyński Janusz
- Title
- Czy klasyczne metody estymacji błędnie szacują parametr beta ?
- Source
- Rynek Terminowy, 2005, nr 4, s. 49-53, bibliogr. 9 poz.
- Keyword
- Rynki finansowe, Model wyceny aktywów kapitałowych, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Model GARCH, Estymatory, Metody ekonometryczne, Modele ekonometryczne, Modele matematyczne, Metoda najmniejszych kwadratów
Financial markets, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Modeling of time-space, GARCH model, Estimators, Econometric methodology, Econometric models, Mathematical models, Least squares method - Abstract
- Autor pokazuje, jak zastosowanie błędnej metody estymacji w powszechnie stosowanych modelach kursów i indeksów giełdowych (model regresji, model CAMP, modele klasy ARCH ) może wpłynąć na błędy inwestycyjne.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, Journal of Econometrics, vol. 31, s. 307-327.
- Bollerslev T., Engle R.F., Nelson D. (1994), ARCH Models, w: Engle R.F., McFadden D.L. (red.), Handbook of Econometrics, vol. IV, Eisevier Science, Amsterdam, s. 2959-3038.
- Brzeszczyński J., Keim R. (2002), Ekonometryczne Modele Rynków Finansowych. Modele Kursów Akcji i Kursów Walutowych, WIG-Press, Warszawa.
- Engle R.F. (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica, vol. 50, s. 987-1007.
- Engle R.F., Ito T., Lin W.-L. (1990), Meteor Showers or Heat Waves? Heteroscedastic Intra-daily Volatility in the Foreign Exchange Market, Econometrica, vol. 59, s. 525-542.
- Ito T., Engle R.F., Lin W-L. (1992), Where Does the Meteor Shower Come From? The Role of Stochastic Policy Coordination, Journal of International Economics, vol. 32, s. 221-240.
- Melvin M., Hogan K. (1994), Sources of Heat Waves and Meteor Showers in the Foreign Exchange Market, Journal of International Economics, vol. 37, s. 239-247.
- Melvin M., Peiers Melvin B. (2003), The Global Transmission of Volatility in the Foreign Exchange Market, The Review of Economics and Statistics, vol. 85, s. 670-679.
- Welfe A. (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa
- Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol
