- Author
- Dzielnicki Adrian, Gudaszewski Wojciech, Hnatiuk Michał, Stefanoff Jarosław
- Title
- Pomiar wyników działalności inwestycyjnej
- Source
- Rynek Terminowy, 2005, nr 3, s. 9-14, bibliogr. 5 poz.
- Keyword
- Model wyceny aktywów kapitałowych, Miernik ryzyka (VaR), Pomiar efektywności, Pomiar ryzyka, Stopa zwrotu kapitału, Zarządzanie aktywami, Modele RAPM
Capital Asset Pricing Model (CAPM), VaR method, Efficiency measurement, Risk measures, Return on Investment (ROI), Asset management, RAMP models (Risk Adjusted Pricing Models) - Abstract
- Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie najbardziej popularnych miar wyników działalności inwestycyjnej. Poczynając od prostych stóp zwrotu poprzez stopę zwrotu ważoną wielkością zainwestowanego kapitału (Money-Weighted Rate of Return - MWR) po stopę zwrotu ważoną czasem (Time-Weighted Rate of Return - TWR) a także opisuje metody pomiaru efektywności działalności inwestycyjnej skorygowane o ryzyko określane mianem RAPM (Risk Adjusted Performance Measurement) -wskaźnik Sharpe'a (Sharpe ratio), wskaźnik Treynora, miara Jensena, wskaźnik IR (information ratio), metoda RVaR.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Jorion Philippe, Value At Risk: The new benchmark for managing financial risk,1997.
- Solnik Bruno, McLeavey Dennis, International investments, 2003.
- Reilly Frank K., Brown Keith C., Investment Analysis and Portfolio Management,2000.
- Sharpe William F., Alexander Gordon J., Investments, 1990
- Global Investment Performance Standards (GIPS) Handbook, CFA Institute,2002.
- Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol
