- Author
- Gudaszewski Wojciech, Klimaczewski Jakub, Radojewski Krzysztof, Wasilewski Wojciech
- Title
- Przypisanie wyników zarządzania portfelem inwestycji
- Source
- Rynek Terminowy, 2005, nr 3, s. 15-24, bibliogr. 10 poz.
- Keyword
- Ryzyko inwestycyjne, Benchmarking, Efektywność zarządzania, Portfel papierów wartościowych, Stopa zwrotu kapitału, Zarządzanie aktywami, Ryzyko w zarządzaniu
Investment risk, Benchmarking, Management effectiveness, Portfolio securities, Return on Investment (ROI), Asset management, Risk in management - Abstract
- W artykule przedstawiono wybrane metody przypisywania wyników zarządzania portfelem inwestycji zarówno w odniesieniu do portfela obligacji, jak i portfela akcji- metodę oceny zarządzania portfelem Eugene'a F. Famy, metodę opartą na przypisaniu wyników zarządzania portfelem inwestycji efektom alokacji i selekcji oraz metodę dekompozycji całkowitej stopy zwrotu na efekt dochodu i zmiany ceny -dołączono przykłady.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Bailey Jeffery V., Benchmarks and Attribution Analysis for the Total Fund -Benchmarks and Attribution Analysis, CFA Institute Conference Proceedings (2001): 28-37
- Dietz, Fogler, Hardy, The Challenge of Analyzing Bond Portfolio Returns, Journal of Portfolio Management
- Fama Eugene, Components of investment performance, The Journal of Finance 27, 3/1972
- Ferson Wayne E., Qian Meijun, Conditional Performance Evaluation, Revisited, CFA Institute Research Foundation Publication (2004)
- Puchkov Anton V., Stefek Dan, Davis Mark, Sources of Return in Global Investing, The CFA Digest, vol. 35, no. 3 (August 2005): 44-46
- Reilly Frank K., Brown Keith C., Investment Analysis and Portfolio Management, 2000
- Siegel Laurence B., Benchmarks and Investment Management, CFA Institute Research Foundation Publication
- Solnik Bruno, McLeavey Dennis, International Investments, 2003
- Terhaar, K. Return, Risk, and Performance Attribution - Benchmarks and Attribution Analysis, CFA Institute Conference Proceedings (2001): 21-27
- Wagner Wayne H., Tito Dennis A., Definitive New Measures of Bond Performance and Risk. Pension World (May 1977): 17-26
- Cited by
- ISSN
- 1508-972X
- Language
- pol
