BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michna Zbigniew
Title
Proces ryzyka zaburzony ułamkowym ruchem Browna
Risk Processes Perturbed by Fractional Brownian Motion
Source
Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki, 2000, nr 4, s. 85-90, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Ryzyko w ubezpieczeniach, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Modele matematyczne
Insurance risk, Insurance companies, Mathematical models
Note
summ.
Abstract
W artykule zaproponowano matematyczny model zastosowany do obliczenia ryzyka w ubezpieczeniach, w którym zaburzenia byłyby opisywane za pomocą ułamkowego ruchu Browna.

In this paper we propose a new risk model. We consider classical risk process perturbed by fractional Brownian motion. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1505-0211
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu