BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kokoszkiewicz Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Estymacja modelu ekonometrycznego ze współliniowością lub degeneracją
Estimation of the Econometric Model with Co-Linearity or Degeneration
Source
Przegląd Statystyczny, 1998, vol. 45, z. 3, s. 449-451, bibliogr. 4 poz.
Statistical Review
Keyword
Estymacja, Modele ekonometryczne
Estimation, Econometric models
Abstract
The author examines the econometric model where all variables are standarized. Co-Linearity: It is assumed that the number of observations ? is larger than the estimated parameters k and that the explanatory variables create the co-linear set. Therefore, n>k and rank Z>k where Z is the matrix of observations conducted on explanatory variables. Modifying the algorythm proposed in [3], the author reduces the parameter estimation to the instance of a matrix of regular column observation, i.e. its row is equal to the number of all its columns. Degeneration: It is assumed that the number of observations n is smaller than the number of estimated parameters k, i.e. there occurs a so-called insufficient numerosity attempt - a degenerate attempt.Modifying the algorythm presented in [4], the author reduces the parameter estimation to the instance of the matrix of regular column observations. In a comparison to the case of colinearity, the author considers subsets with a maximum number of linear independent columns not greater than n- 1. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gruszczyński M., Kolupa M., Leniewska E., Napiórkowski G., Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy współliniowości, PWN, Warszawa 1979.
  2. Kiełbasiński A., Schwetlick H., Numeryczna algebra liniowa, WNT, Warszawa 1992.
  3. Kokoszkiewicz A., Algorytm estymacji modelu ekonometrycznego ze współliniowością danych, Przegląd Statystyczny, 4 (1997).
  4. Kokoszkiewicz A., O pewnym zagadnieniu Z. Hellwiga, Przegląd Statystyczny, 3-4 (1996).
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu