BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Welfe Aleksander (Uniwersytet Łódzki), Zatoń Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wykorzystanie metody Newtona do symulacji modeli ekonometrycznych
Application of the Newton Method to Simulation of Econometric Models
Source
Przegląd Statystyczny, 1993, vol. 40, z. 2, s. 149-159, bibliogr. 7 poz.
Statistical Review
Keyword
Modele ekonometryczne, Metody ekonometryczne, Metody numeryczne
Econometric models, Econometric methodology, Numerical methods
Note
summ.
Abstract
Metoda Newtona, ze względu na koszty obliczeń, stosowana jest rzadko i to wyłącznie w przypadku niewielkich systemów liczących do kilkudziesięciu równań. Okazuje się jednak, iż po odpowiednim uporządkowaniu równań w modelu, metoda Newtona staje się często efektywniejsza od metody Gaussa-Seidela w rozwiązywaniu dużych systemów. Prezentowany artykuł nie zawiera szczegółowego opisu metody Newtona i jej własności, analizuje natomiast efektywny algorytm rozwiązywania modeli ekonometrycznych.

The Gauss-Seidel method is the most frequently used method for solving econometric models. Because of computation costs Newton method is seldom used, mostly for systems of moderate size, up to several tens of equations. It turns out, however, that when equations are properly ordered. Newton method is often more efficient then Gauss-Seidel method even for big systems. Newton method may be also used for equilibrium analysis and searching for goals from points of view of predetermined criterion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Don F. J. H., Some issues in solving large sparse systems of equations, Journal of Economic Dynamics and Control, 14 (1990), s. 313-325.
  2. Don F. J. H., Manual SIMPC 3.0, Don Econometrics 1990, mimeo.
  3. Don F. J. H., Galio G., Solving Large Sparse Systems of Equations in Econometric Models, Journal of Forecasting, 6 (1987), s. 167-180.
  4. Kolupa M., Witkowski J. M., Wybrane metody numeryczne algebry liniowej w ekonometrii, PWN, Warszawa 1981.
  5. Theil H.; Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
  6. Welfe A., Zatoń W., Wykorzystanie metody Gaussa-Seidela do symulacji modeli ekonometrycznych, Przegląd Statystyczny 3-4 (1990), s. 147-166.
  7. Welfe A., Zatoń W., Simulation System SIMUL, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, Nr 82, Łódź 1991.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu