- Author
- Doman Małgorzata, Doman Ryszard
- Title
- Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości
Forecasting the Daily Volatility Defined with High-Frequency Data for the Stock Index WIG - Source
- Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 166, s. 37-50, bibliogr. 5 poz.
- Issue title
- Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych
- Keyword
- Rynek kapitałowy, Rynki finansowe, Analiza rynku, Indeks giełdowy
Capital market, Financial markets, Market analysis, Stock market indexes - Note
- summ., streszcz.
- Abstract
- W artykule omówiono zagadnienie prognozowania dziennej zmienności indeksu WIG, określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości. Zastosowano metodologię zaproponowaną przez Andersena i Bollersleva i pokazano, o ile poprawiają się prognozy zmienności indeksu giełdowego WIG, gdy zamiast do kwadratów zwrotów dziennych odnosi się je do zmienności zrealizowanej.
In this paper we show how the volatility forecasts for the stock index WIG provided by the popular GARCH(1,1) improve when instead of daily squared returns they are evaluated against the realized volatility. (short original abstract) - Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Cited by
- ISSN
- 0208-6018
- Language
- pol
