BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stankiewicz Magdalena
Title
Ocena efektywności portfela na przykładzie wybranych funduszy inwestycyjnymi
Evaluation of Investment Efficiency of Selected Polish Investment Funds
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 123-139, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Prace z problematyki rynku kapitałowego i ekonomiki jakości
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Stopa zwrotu kapitału, Ryzyko inwestycyjne, Efektywność inwestycji, Wskaźniki efektywności
Investment funds, Return on Investment (ROI), Investment risk, Efficiency of investment, Effectiveness ratios
Note
summ.
Abstract
Celem autorki była ocena efektywności inwestowania w fundusze inwestycyjne. Dla porównania wyników osiąganych przez wybrane fundusze inwestycyjne, autorka wykorzystała stopę zwrotu, ryzyko oraz trzy klasyczne mierniki jakości zarządzania portfelem: wskaźnik Sharpe'a, wskaźnik Jensena oraz wskaźnik Treynora.

The article evaluates investment efficiency of selected Polish investment funds. Three share funds and three bond funds that have been chosen for the further analysis represent the most and the least aggressive strategy of investing financial assets. The author uses different methods of efficiency estimation based on rate of return, risk, measures of portfolio management quality (Sharpe's, Jensen's and Treynor's indicators) and presents their practical application in grading investment funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czempas J., Lokwenc P., Opłacalność inwestycji w fundusze inwestycyjne w roku 2000, "Nasz Rynek Kapitałowy", 2001, nr 6-7.
  2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  3. Haugen R. A., Teoria nowoczesnego inwestowania. Obszerny podręcznik analizy portfelowej, WIG-Press, Warszawa 1996.
  4. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  5. Ostrowska E., Portfel papierów wartościowych. Zarządzanie i metody oceny, Wyższa Szkoła Zarządzania, Słupsk 2002.
  6. Peplak T., SEB 4 najlepszy - ale dlaczego?, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2001, nr 10.
  7. Reilly F. K., Brown K. C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
  8. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
  9. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, cz. 2, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
  10. Woś M., Prognozowanie stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2002, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu