Koncentracja branżowa jako element zarządzania ryzykiem portfela kredytowego w praktyce polskich banków - propozycja metodyki analizy

Kijek, Arkadiusz; Kijek, Tomasz

Author

Kijek Arkadiusz, Kijek Tomasz

Title

Koncentracja branżowa jako element zarządzania ryzykiem portfela kredytowego w praktyce polskich banków - propozycja metodyki analizy
Sectoral Concentration as an Element of Credit Portfolio Risk Management: The Case of Polish Banks - Prospal for Methods of Analysis

Source

Bank i Kredyt, 2008, nr 7, s. 28-36, bibliogr. 11 poz.

Keyword

Ryzyko kredytowe, Dywersyfikacja ryzyka, Portfel kredytowy, Przemysł przetwórczy
Credit risk, Risk spreading, Credit portfolio, Processing industry

Note

streszcz., summ.

Abstract

Dywersyfikacja sektorowa portfela kredytowego jest jednym z ważniejszych mechanizmów ograniczania ryzyka kredytowego banków. Dlatego autorzy podjęli próbę oceny struktury branżowej portfeli kredytowych polskich banków. Na podstawie wyników analizy kondycji ekonomiczno-finansowej działów przetwórstwa przemysłowego zbudowali teoretyczny portfel kredytowy w układzie branżowym. W dalszej kolejności wykorzystali go jako punkt odniesienia dla portfela kredytowego składającego się z łącznego zaangażowania wszystkich banków wobec poszczególnych sektorów gospodarki. Przeprowadzone analizy pozwoliły im wyciągnąć wnioski odnośnie do wysokiego stopnia zgodności struktur portfela rzeczywistego i teoretycznego. Przedstawione sposoby weryfikacji struktury portfela kredytowego mogą być wykorzystane jako narzędzie do monitorowania poziomu ryzyka w poszczególnych bankach oraz w skali makroekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

Sectoral diversification of credit portfolio is one of the most important mechanisms for credit risk limiting. Thus, the authors made an attempt to evaluate the sectoral structure of Polish banks' credit portfolios. Based on the results of the evaluation of economic and financial standing of manufacturing sectors, the authors constructed a theoretical credit portfolio reflecting sectoral breakdown. Then, they used it as a benchmark for the actual credit portfolio consisting of total exposure of all banks to individual sectors. The results allowed the authors to draw some conclusions about high level of similarity of structures of the compared portfolios. The presented algorithms of credit portfolio verification may be employed in the process of credit risk monitoring at the level of particular banks and the whole economy. (original asbtract)

Accessibility

The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics

Full text

Bibliography

Bereza S. (1995), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Związek Banków Polskich, Warszawa.
Duffie D., Singelton K.J. (2003), Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management, Princeton University Press, Princeton.
Düllmann K., Masschelein N. (2006), Sector Concentration in Loan Portfolios and Economic Capital, "Working Paper", No. 105, National Bank of Belgium, Brussels.
Kuryłek W. (2003), Modelowanie ryzyka portfela kredytowego. Część I, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 66-73.
Rutkowski J. (1981), Podobieństwo struktury i zmiany strukturalne - zagadnienia kwantyfikacji, "Wiadomości Statystyczne", nr 8, s. 20-23.
Scheicher M., Düllmann K., Schmieder C. (2007), Asset correlations and credit portfolio risk - an empirical analysis, "Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Studies", No. 13, Deutsche Bundesbank, Research Centre, Frankfurt.
Sierpińska M., Wędzki D. (1999), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Strahl D. (1996), Modele zarządzania bankiem (model Triada), Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
Turlej J. (1994), Strategia i taktyka zarządzania ryzykiem kredytowym, "Bank i Kredyt", nr 10, s. 41-47.
Ward J. (1963), Hierarchical grouping to optimize an objective function, "Journal of the American Statistical Association", Vol. 58, No. 301, s. 236-244.
Wiatr M. S. (1995), Ograniczanie koncentracji kredytowej banku, "Bank i Kredyt", nr 12, s. 33-37.

Cited by

ISSN

0137-5520

Language

pol

BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

Main menu