- Author
- Dmowski Adam
- Title
- Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej za pomocą instrumentów pochodnych
Management of Interest Rate Risk by Means of Derivatives - Source
- Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 44, s. 56-73, bibliogr. 13 poz.
- Keyword
- Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko bankowe, Instrumenty pochodne, Ryzyko stopy procentowej, Instrumenty finansowe zarządzania
Risk management, Banking risk, Derivatives, Interest rate risk, Financial instruments of management - Abstract
- W artykule omówiono następujące instrumenty służące zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym: FRA (Forward Rate Agreement), kontrakty terminowe futures, opcje i transakcje swap.
In this article discussed following instruments serve for management of interest rate risk in commercial bank: FRA (Forward Rate Agreement), futures contract and swap. (M.P.) - Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Białek G., Podstawy zarządzania pieniądzem w banku komercyjnym, Twigger, Warszawa 1994.
- Fabozzi F. J., Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG-Press, Warszawa 2000.
- Gątarek D., Maksymiuk R., Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych, LIBER, Warszawa 1998.
- Golub B., Tilman L., Risk Management: Approaches for Fixed Income Markets, John Wiley & Sons, Chichester 2000.
- McKenzie S., Risk Management with Derivatives, The Macmillan Press Ltd, 1992.
- Ladko A., Wybrane instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994.
- Małecki W., Terminowe rynki finansowe, Zarządzanie i Bankowość sp. z o.o., Warszawa 1992.
- Niedziółka P., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym, Diffin 2002.
- Walendzik M., Rynek stóp procentowych - IV kwartał 2001, "Rynek terminowy", Nr 1(15), 2002.
- Van Horne J. C., Financial Market Rates and Flows, Prentice-Hall International Inc, 1994.
- Wilmott P., Howison S., Dewynne J., The Mathematics of the Financial Derivatives - A Student Introduction, Cambridge University Press, 1995.
- Zator B., Kiedy futures na obligacje skarbowe?, "Rynek terminowy", Nr 2/2002.
- Zawadzka Z., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa 1996.
- Cited by
- ISSN
- 1234-8872
- Language
- pol
