BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowakowski Jerzy, Gołoś Sławomir
Title
Wybrane metody zarządzania ryzykiem kredytowym
Selected Methods of Credit Risk Management
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 29, s. 69-84
Keyword
Kredyt bankowy, Ryzyko kredytowe, Zarządzanie ryzykiem, Ocena zdolności kredytowej, Scoring, Polityka kredytowa banków
Bank credit, Credit risk, Risk management, Credit rating, Scoring, Credit policy of banks
Abstract
Kompleksowy proces zarządzania ryzykiem kredytowym wymaga rozpoznania i oceny działalności kredytowej banku, metod oceny ryzyka pojedynczego kredytu oraz metod oceny ryzyka całego portfela kredytowego. W odniesieniu do osób fizycznych banki najczęściej stosują metodę credit scoring, a także metody oceny zdolności kredytowej osoby fizycznej uzależnioną tylko od dochodu potencjalnego kredytobiorcy. Do oceny ryzyka kredytowego podmiotów gospodarczych stosuje się metody klasyfikacji, dokonywane w oparciu o dwa niezależne kryteria: terminowość spłaty kapitału i odsetek oraz ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy. Do najczęściej stosowanych metod oceny wniosków kredytowych podmiotów gospodarczych w komercyjnych bankach polskich należą: metody opisowe i metody punktowe.

The article is devoted to the subject of credit risk management and methods of its estimation. According to the author, description and point methods are the most frequently used methods for the estimation of credit risk management in commercial banks. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Grabczan W., Niektóre przyczyny powstawania trudnych kredytów oraz ich koszty, "Bank i Kredyt", 1994, Nr 4.
  2. Grabczan W., Zapobieganie powstawaniu trudnych kredytów, "Bank i Kredyt", 1994, Nr 4-5.
  3. Gruszka B., Zawadzka Z., Ryzyko w działalności bankowej. Zabezpieczenia systemowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1992.
  4. Kujawiak J., Modele scoringowe w kredytowaniu rolnictwa USA i Kanady, "Bank i Kredyt", 1996, Nr 7-8.
  5. McMullen J. M., Ocena jakości aktywów - część III, "Bank", 1997, Nr 8, s. 34-35.
  6. Podręcznik procedur kredytowych Banku Pekao S. A., tom II, Ocena ryzyka kredytowego w kredytach detalicznych dla osób fizycznych, listopad 1998.
  7. Podręcznik ryzyka. Pożyczki dla osób fizycznych. Wagi systemu punktacji, 1995.
  8. Rose P. S., Commercial Bank Management: Producing and Selling Financial Services, wyd. 2, Richard D. Irwin, INC 1993, s. 181-188.
  9. Wiatr M. S., Wybrane mechanizmy redukcji indywidualnego ryzyka kredytowego, "Bank i Kredyt", 1998, Nr 5,
  10. Wielgórska-Leszczyńska J., Rachunkowość w banku komercyjnym, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze KWANTUM Sp. z o.o., Warszawa 1995.
  11. Zarządzenie Nr 13/94 Prezesa NBP z dnia 10 grudnia 1994 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu