Zastosowanie kolektywnego modelu ryzyka oraz modelu GLM do kalkulacji rezerwy szkodowej

Tomaszewska, Dominika

Author

Tomaszewska Dominika

Title

Zastosowanie kolektywnego modelu ryzyka oraz modelu GLM do kalkulacji rezerwy szkodowej
Implementation of Collective Risk Model and Generalized Linear Model for a Loss Reserve Calculation

Source

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 60, s. 452-460, tab., bibliogr. 4 poz.

Issue title

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

Keyword

Modele stochastyczne, Modele oceny ryzyka, Ubezpieczenia majątkowe, Odszkodowania
Stochastic models, Risk assessment models, Property insurance, Compensation

Note

summ.

Abstract

Kalkulacja rezerwy może się odbywać na podstawie klasycznego modelu kolektywnego ryzyka przy dodatkowych założeniach, że zgromadzone dane są realizacjami zmiennych losowych, które mogą być opisane za pomocą modelu GLM. Obszerność opisu zastosowania modeli jest powodem ograniczenia pracy do przedstawienia kalkulacji wartości oczekiwanej przyszłych odszkodowań. (fragment wstępu)

This article describes an implementation of Generalized Linear Model and Collective Risk Model for a loss reserve calculation. A loss reserve is the main value calculated by actuaries. A process of calculating starts from building two data triangles. The first one contains the number of losses, the second one contains average values of losses. The data is presented in order by an accident year and by a development year. The article presents also an application of Fast Fourier Transform to calculate a loss distribution. (original abstract)

Accessibility

The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library

Full text

Bibliography

Denuit M., Dhaene J., Goovaerts M., Kass R., Modem actuarial risk theory, Kluwer Academic Publishers, Boston 2001.
McCullagh P., Nelder J.A., Generalized linear models, Chapman & Hall, Cambridge 1999.
Mildenhall S.A., Systematic relationship between minimum bias and Generalized Linear Model, PCAS 1999 vol. XXXVI.
Wang S.S., Aggregation of correlated risk portfolios: models and algorithms, PCAS 1998, vol. XXXV.

Cited by

ISSN

1899-3192

Language

pol

BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

Main menu