- Author
- Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
- Title
- Charakterystyka opcji azjatyckich
Characteristic of Asian Options - Source
- Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 173-185, rys., bibliogr. 9 poz.
- Issue title
- Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
- Keyword
- Rynek pozagiełdowy, Wycena opcji, Opcje azjatyckie
OTC market, Options pricing, Asian options - Note
- summ.
- Abstract
- Opcje azjatyckie występują w obrocie na rynku pozagiełdowym i należą do klasy opcji egzotycznych. Charakteryzują się tym, że zapewniają strukturę dochodu odmienną od tej, którą otrzymać można z opcji zwykłych. Autorka przedstawił rodzaje opcji azjatyckich oraz przedstawiła analizę empiryczną kształtowania się cen opcji azjatyckich. (fragment tekstu)
In risk management options are an attractive financial instrument. Asian options are path-dependent options whose pay-off is based on an average. The aim of the paper is to present characteristics, types, payoff and models of Asian options pricing. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the currency Asian option on EUR/PLN.(original abstract) - Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library - Full text
- Show
- Bibliography
-
- Briys E., Bellalah M., Mai H.M., Varenne F., Options, Futures and Exotic Derivatives, John Wiley&Sons, Chichester 1998.
- Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
- Dziawgo E., Średnia arytmetyczna i geometryczna w wycenie opcji azjatyckich, [w:] Współczesne trendy w ekonometrii, red. Z. Zieliński, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn 2008.
- Hull C.J., Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International. Inc., 1989.
- Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W., Opcje egzotyczne - wprowadzenie, "Rynek Terminowy" 2004 nr l.
- Kuźmierkiewicz M., Opcje uwarunkowane, "Bank i Kredyt" 1999, czerwiec.
- Levy E., Pricing European average rate currency options, "Journal of International Money and Finance" 1992 vol. 11.
- Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa 2002.
- Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
- Cited by
- ISSN
- 1899-3192
- Language
- pol
