BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Rodzaje i własności pojedynczych opcji kupna
Types and Properties of Call Single Options
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 186-201, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Rynek opcji, Opcja kupna, Instrumenty finansowe, Transakcje finansowe
Options market, Call options, Financial instruments, Financial transaction
Note
summ.
Abstract
Szybsze tempo handlu i globalizacja transakcji finansowych wywołują zmienność warunków rynkowych, co z kolei powoduje wzrost ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym, zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W zarządzaniu ryzykiem opcje są atrakcyjnym instrumentem finansowym. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z rodzajami opcji pojedynczych (binarne, o uwarunkowanej premii, z luką) oraz opisano współczynnik delta opcji pojedynczych.

The faster pace of the trade and financial transactions globalization increases the volatility of market conditions, which, in turn, causes the rise in the risk of running a business. Consequently, risk management is vital to corporate value management. In risk management options are an attractive financial instrument. The article presents the issues connected with single options: the types of the options, the payment function and functioning. The empirical data included in the article are concerned with pricing simulations of the single call options. Based on the selected single options on EUR currency the analysis of e single options price is carried out as well as the influence of the selected factors on the price of the options described.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Briys E., Bellalah M., Mai H.M., de Varenne F., Options, Futures and Exotic Derivatives, John Wiley & Sons, Chichester 1998.
  2. Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.
  3. Dziawgo E., Opcje binarne, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, red. J. Stawicki, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005.
  4. Hull C.J., Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International Inc.,1989.
  5. Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W., Opcje egzotyczne - wprowadzenie, "Rynek Terminowy" 2004 nr 1.
  6. Musiela M., Rutkowski M., Martingale Methods in Financial Modeling, Springer Verlag, Berlin 1997.
  7. Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa 2002.
  8. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu