BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Morajda Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Title
Konstrukcja modeli decyzyjnych dla krótkoterminowych inwestycji walutowych przy zastosowaniu systemu neuroagentowego
Decision Models Construction for Short-term Currency Investments with Application of a Neuro-agent System
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 770, s. 57-70, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Decyzje inwestycyjne, Sieci neuronowe, Szeregi czasowe, Inwestycje krótkoterminowe
Investment decisions, Neural networks, Time-series, Short-term Investments
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano koncepcję ewolucyjnie konstruowanego systemu złożonego z pojedynczych modeli neuronowych (systemu neuroagentowego), którego idea oparta jest na metodologii wywodzącej się z sieci neuronowych, algorytmów ewolucyjnych oraz systemów multiagentowych. Następnie zaprezentowano możliwości wykorzystania tego systemu w procesie wspomagania decyzji dla krótkoterminowych inwestycji walutowych. Badania przeprowadzono, opierając się na szeregu czasowym dziennych notowań euro w NBP. (abstrakt oryginalny)

The article submits a concept of an evolutionary constructed system that consists of a number of single neural models and can be regarded as a neuro-agent system. Its architecture and performance is based on methodology connected with neural networks, evolutionary algorithms and multi-agent systems. Next, the system capabilities to support decisions for short-term currency investments have been presented. The research has been performed with the use of a time series of daily Euro quotations in Polish National Bank (NBP). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
access restricted to the campuses of the consortium libraries
Bibliography
Show
  1. Azoff E.M. [1994], Neural Network Time Series Forecasting of Financial Markets, Wile, New York.
  2. Bauer R. [1994], Genetic Algorithms and Investment Strategies, Wiley, New York.
  3. Ferber J. [1999], Multi-Agent Systems. An Introduction to Distributed Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Boston.
  4. Intelligent Agents: Specification, Modeling and Application [2001], eds S.T. Yuan M. Yokoo, Springer, New York.
  5. Inteligentne systemy w zarządzaniu - teoria i praktyka [2000], red. J.S. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Jain L., Chen Z., Ichalkaranje N. [2002], Intelligent Agents and Their Applications, Physica-Verlag, New York.
  7. Kisiel-Dorohinicki M., Dobrowolski G., Nawarecki E. [2003], Agent Populations as Computational Intelligence [w:] Neural Networks and Soft Computing, Physica Verlag Heidelberg.
  8. Luck M. i in. [2001], Multi-Agent Systems and Applications, Springer, New York.
  9. Lula P. [1999], Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomi- cznych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  10. Morajda J. [2000], Neural Networks as Predictive Models in Financial Futures Trading Proc. of the 5-th Conference „Neural Networks and Soft Computing”, Zakopane.
  11. Morajda J. [2002], Evolutionarily Developed Neural Networks for Investment Strategies Construction, Proc. of the 6-th Conference „Neural Networks and Soft Computing”, Zakopane.
  12. Neural Networks in the Capital Markets [1995], ed. A.P. Refenes, Wiley, Chichester.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu