- Author
- Kliber Paweł (Narodowy Bank Polski)
- Title
- Podstawy inwestowania w opcje i ich wykorzystanie we współczesnej gospodarce
- Source
- Bank i Kredyt, (dodatek) - Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce, 2010, nr 2, 28 s., schematy, tab., wykr., bibliogr. 22 poz.
- Keyword
- Opcje, Instrumenty pochodne, Strategia inwestycyjna, Wycena opcji, Rynek opcji
Options, Derivatives, Investment strategy, Options pricing, Options market - Abstract
- W opracowaniu przedstawiono następujące zagadnienia: definicja opcji, ich rodzaje oraz wycena; opcje na rynkach międzynarodowych; przyczyny wykorzystania opcji; najważniejsze strategie opcyjne (statyczne, dynamiczne); globalizacja i opcje na rynkach światowych; opcje na rynku polskim - opcje bezkosztowe.
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Adamczyk C. (2008), Znów fixing cudów, Rzeczpospolita, 18 grudnia.
- Bernstein RL (1998), Intelektualna historia Wall Street, WIG Press, Warszawa.
- BIS (2009), Semiannual OTC derivatives statistics at end-June 2008, http://www.bis. org/statistics/derstats. htm.
- Doman M., Doman R. (2004), Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
- Duffy D.J. (2006), Finite Difference Methods in Financial Engineering: A Partial Differential Equation Approach, Wiley S. Sons, New York.
- Dunbar N. (2000), Alchemia pieniądza, K.E.LIBER, Warszawa.
- Engle R.F. (1982), Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of UK Inflation, Econometrica, 50, 987-1008.
- Hull J. (1999), Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-PRESS, Warszawa.
- Jackel R (2002), Monte Carlo Methods in Finance, Wiley S. Sons, New York.
- Johnson H. (1983), An Analytical Approximation for the American Put Price, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 18, 141 -148.
- KNF(2009a), Podstawowe wnioski z analizy zaangażowania przedsiębiorstw w walutowe instrumenty pochodne, Komisja Nadzoru Finansowego.
- KNF (2009b), Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej, Komisja Nadzoru Finansowego.
- Laertios D. (1984), Żywoty i poglądy słynnych filozofów, PWN, Warszawa.
- Miller M. (1999), O instrumentach pochodnych, K.E.LIBER, Warszawa.
- Musiela M., Rutkowski M. (2005), Martingale Methods in Financial Modelling, Springer, New York.
- NBP (2008), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., Narodowy Bank Polski, http://www. nbp. gov. pl/systemfinansowy/rozwoj2007. pdf.
- Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
- Poitras G. (20081, The Early History of Option Contracts, http://www.sfu.ca/~poitras/ heinz_$$.pdf.
- Shreve S. E. (2004], Stochastic Calculus for Finance II. Continuous-Time Models, Springer, New York.
- Stępień M. (1996], Kodeks Hammurabiego, Wydawnictwo Alfa, Warszawa.
- Weber E.J. (2008], A Short History of Derivative Security Markets, Discussion paper, University of Western Australia.
- Weron A., Weron R. (1998], Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
- Cited by
- ISSN
- 0137-5520
- Language
- pol
