BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Homa Magdalena (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Wpływ bazowej stopy procentowej na rozkład procesu zagregowanej wypłaty w ubezpieczeniach na życie
Distribution Function of Total Accumulated Payments in Life Insurance Depending on Interest Rate
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (25), 2009, nr 65, s. 237-247, rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zastosowanie metod ilościowych
Keyword
Ubezpieczenia na życie, Wycena, Ubezpieczenia indywidualne, Stopa procentowa, Ocena ryzyka, Ryzyko w ubezpieczeniach
Life insurance, Valuation, Individual insurance, Interest rate, Risk assessment, Insurance risk
Note
summ., streszcz.
Abstract
Działalność ubezpieczeniowa związana jest z występowaniem ryzyka i obejmuje m.in. wycenę portfela i analizę jego szkodowości. Firma ubezpieczeniowa dokonuje wyceny ubezpieczeń przy tzw. bazowej stopie oprocentowania. Podstawą prawidłowej wyceny jest zbadanie procesu zagregowanej wypłaty, który obejmuje wszystkie świadczenia wynikające z zawartych umów. W pracy zbadano wpływ stopy procentowej na rozkład procesu wypłat. Aby ten cel osiągnąć, w artykule określono rozkład skumulowanych świadczeń w indywidualnym ubezpieczeniu i przedstawiono postać rekurencyjną dystrybuanty procesu skumulowanych świadczeń (zagregowanej wypłaty). Znajomość rozkładu zagregowanej wypłaty z portfela pozwala ubezpieczycielowi dokonać poprawnej wyceny ubezpieczenia i oceny jego ryzykowności w zależności od przyjętej stopy procentowej. (abstrakt oryginalny)

Insurance activity are connected with finance risk including among other things: valuation of payments stream and analysis of “riskness”. Insurer assumes some interest rate and must to value total payments stream and accumulated expenses connected with insurance and calculate the net insurance premium. Therefore the essence of my work is the discussion on distribution of total accumulated payments and depending on interest rate. Knowledge of this permits to describe and estimate the “riskness” of insurance contract and minimize financial risk connected with change of interest rate. This is also the basis for further analysis of the insurance portfolio. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J., Actuarial mathematics, Society of Actuaries, Schamburg 1986.
  2. Habermann S., Pitaco E., Actuarial models for disability insurance Chapman&Hall/CRC, London 1999.
  3. Hoem J.M., Markov chain models in life insurance, „Blätter der deutschen gesellschaft für versicherungsmathematik” 1972, 9, s. 91-107.
  4. Hoem J.M., Aalen O.O., Actuarial values of payment streams, „Scandinavian Actuarial Journal” 1978, s. 38-47.
  5. Homa M., Rozkład procesu skumulowanych świadczeń w indywidualnym wieloopcyjnym ubezpieczeniu na życie, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1108, AE, Wrocław 2006, s. 352-368.
  6. Norberg R., On probability distributions of present values in life insurance, „Insurance: Mathematics&Economics” 1996, 18, s. 35-42.
  7. Norberg R., A time-continuous Markov chain interest model with applications to insurance, „Applied Stochastic Models and Data Analysis” 1995, 11, s. 245-256.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu