BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiulewicz Helena (Politechnika Wrocławska)
Title
Model zaufania Hachemeistra jako model rezerwy typu IBNR
Hachemeister Credibility Model as a Reserve Model of the IBNR Type
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 1 (1201), s. 119-133, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Statystyka aktuarialna - teoria praktyka
Keyword
Ubezpieczenia majątkowe, Roszczenia odszkodowawcze, Pokrycie rezerwami, Prognozowanie
Property insurance, Claims for compensation, Reserves adequacy, Forecasting
Note
summ.
Abstract
Ważną kwestią teoretyczną oraz praktyczną dla firm ubezpieczeniowych jest obliczenie poziomu rezerw dla roszczeń zaszłych, ale nie rozliczonych. Skrótowa nazwa tych rezerw to rezerwy typu IBNR (ang. Incurred But Not Reported) lub rezerwy typu RBNS (ang. Reported But Not Settled). W pracy omówiono model wiarygodność Hachemeistera oraz jego dostosowanie do prognozowania rezerw typu IBNR.

An important theoretical and practical issue for insurance companies is calculation of the level of reserves for the claims originating in a particular year but cannot be finalized in the year (IBNR). In this paper, the Hachemeister credibility model and its adaptation to solve the IBNR problem are presented. The approach proposed above does not require rigorous assumptions concerning the distributions of the claims. Furthermore, using simulated data, forecasts obtained by this model will be compared to alternative methods of setting the reserve level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. De Vylder F., Estimation of IBNR claims by credibility, „Insurance: Mathematics and Economics" 1982, no. 1, s. 35-40.
  2. Jasiulewicz H., Teoria zaufania, AE, Wrocław 2005.
  3. Jasiulewicz H., Zastosowanie uogólnionych modeli liniowych do problemów IBNR, Prace Naukowe AE w Katowicach (w druku).
  4. Jasiulewicz FI., Składki zaufania uwzględniające wagę kontraktów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1108, AE, Wrocław 2106, s. 318-333.
  5. Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M., Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer, Boston 2002.
  6. Taylor G., Loss Reserving, Kluwer, Boston 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu