- Author
- Strahl Danuta
- Title
- Wykorzystanie współczynnika α-podobieństwa struktur do monitorowania ryzyka bankowego
Utilization of α-Conformity of Structures' Factor for Bank's Risk Monitoring - Source
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria (4), 1997, nr 750, s. 56-64, bibliogr. 4 poz.
- Issue title
- Zastosowania metod ilościowych
- Keyword
- Zarządzanie bankiem, Ryzyko bankowe, Portfel kredytowy, Wskaźnik podobieństwa struktur
Bank management, Banking risk, Credit portfolio, Index of similarity of structure - Note
- summ.
- Abstract
- Jednym z warunków skutecznego zarządzania bankiem jest niewątpliwie monitorowanie stopnia realizacji celów strategicznych i cząstkowych. Od precyzyjności bowiem określenia odległości procesów rzeczywistych od postulowanych zależy właściwa realizacja założonych celów. Wśród różnych typów ryzyka bankowego szczególne miejsce zajmuje ryzyko kredytowe. Ryzyko to można kontrolować na kilku płaszczyznach, z których bardzo ważne wydają się:
- płaszczyzna sektorowa,
- płaszczyzna sektorowo-regionalna,
- płaszczyzna podmiotu indywidualnego.
Zasady budowy modelu struktury portfela kredytowego banku ze względu na układ sektorowo-regionalny przedstawia praca. Model ten wyznaczał limity koncentracji kredytowej dla poszczególnych sektorów gospodarki i dla wskazanych (np. przez bank) regionów potencjalnego inwestowania.
Tak skonstruowany model powinien być traktowany jako konstrukcja wyznaczająca granice bezpiecznego kredytowania określonych sektorów gospodarki w układzie regionalnym kraju. Oczywiście minimalizacja ryzyka kredytowego banku w płaszczyźnie sektorowej wymaga monitorowania rzeczywistej struktury portfela kredytowego banku ze względu na zaangażowanie sektorowo-regionalne i prowadzenie systematycznych analiz porównawczych struktury modelowej portfela i struktury rzeczywistej. Do oceny rozbieżności obu tych struktur czy też zbieżności, a-,więc odległości, służyć może m.in. współczynnik a-podobieństwa struktur. (fragment tekstu)
The article shows the possibility of utilization of multidimentional comparative analysis' tools (WAP) for the administration of credit risk in a bank. The proposed а-conformity of structures' factor serves for monitoring of credit portfolio's structure of a bank in an economic sectors arrangement and for comparison with the model structure. (original abstract) - Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Bereza S.: Zarządzanie ryzykiem bankowym. Warszawa: Związek Bankowców Polskich 1992.
- Patterson R.: Poradnik kredytowy dla bankowców. "Biblioteka Bankowa" 1995.
- Strahl D.: Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: PWE 1990.
- Strahl D.: Modelowanie struktury portfela kredytowego banku w układzie sektorowo-przestrzennym. Prace AE Kraków (w druku).
- Cited by
- ISSN
- 0324-8445
1428-1163 - Language
- pol
