- Author
- Kopańska-Bródka Donata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
- Title
- Optymalne portfele inwestycyjne w sytuacji ograniczonej dywersyfikacji
- Source
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 717, s. 67-78, tab., bibliogr. 6 poz.
- Issue title
- Systemy wspomagania decyzji grupowych
- Keyword
- Papiery wartościowe, Portfel papierów wartościowych, Dywersyfikacja portfela, Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, Rozkład prawdopodobieństwa
Securities, Portfolio securities, Portfolio diversification, Decision making under uncertainty, Probability distributions - Abstract
- Przedstawiony model ograniczonej dywersyfikacji pozwala wyznaczać optymalne portfele efektywne zawierające żądaną liczbę akcji spośród zbioru n akcji. Kryterium optymalności takiego modelu jest kwadratowa funkcja użyteczności rosnąca względem oczekiwanej miary zysku i malejąca względem ryzyka portfela. Losowe miary zysku poszczególnych akcji, zgodnie z podejściem Sharpe'a, są liniowymi funkcjami indeksu giełdowego i zmiennych losowych. Zmiennymi decyzyjnymi w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oprócz udziałów хi są również ilości akcji tworzących portfel. (fragment tekstu)
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Beja A.: On Systematic and Unsystematic Components of Financial Risk. "Journal of Finance" 1972 vol. 27.
- Jacob J.: A limited - Diversification Portfolio Selection Model for the Small Investor. "Journal of Finance" 1974 vol. 29.
- Levy H., Sarnat M.: Portfolio and Investment Selection: Theory and Practice. New York: Prentice Hall, Englewood Cliffs 1984.
- Markowitz H.: Portfolio Selection. "Journal of Finance", March 1952.
- von, Neumann J., Morgenstern О.: Theory of Games and Economic Behaviour. Princeton, New York: Princeton University Press 1953.
- Sharpe W.F.: A Simplified Model for Portfolio Analysis. "Management Science" 1963 vol. 9.
- Cited by
- ISSN
- 0324-8445
- Language
- pol
