- Author
- Szkutnik Włodzimierz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
- Title
- Statystyczny wariant wyboru strategii tworzenia portfela akcji
- Source
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 717, s. 133-140, bibliogr. 4 poz.
- Issue title
- Systemy wspomagania decyzji grupowych
- Keyword
- Portfel akcji, Strategia finansowa, Statystyka matematyczna, Rachunek prawdopodobieństwa
Equity portfolios, Financial strategy, Mathematical statistics, Calculus of probability - Abstract
- Otrzymane w artykule rozstrzygnięcia i wnioski z nich wynikające można łatwo zweryfikować praktycznie. Zaproponowany sposób wyboru strategii tworzenia portfela akcji wymaga jedynie obliczeń stóp zysku akcji i kwantyli stóp akcji wybranych do tworzenia portfela. Ponadto, nie występuje przy tym podejściu do tworzenia portfela akcji z zastosowaniem programu statystycznego konieczność spełnienia trudno weryfikowalnych założeń występujących w koncepcji Markowitza poszukiwania efektywnego portfela, co ma szczególne znaczenie w warunkach funkcjonowania polskiej giełdy papierów wartościowych. (fragment tekstu)
- Accessibility
- The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics - Bibliography
-
- Elton E.J., Gruber M. J.: Modem portfolio theory an investment analysis. New York: Wiley 1991.
- Fisz M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Warszawa: PWN 1969.
- Jajuga K., Jajuga T.: Jak inwestować w papiery wartościowe. Warszawa: PWN 1993.
- Szkutnik W.: Optymalizacja w warunkach niepewności. "Prace Naukowe AE Katowice" 1993.
- Cited by
- ISSN
- 0324-8445
- Language
- pol
