BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziawgo Ewa
Title
Współczynniki delta i gamma asymetrycznych potęgowych opcji kupna
Delta and Gamma Parameters of the Asymmetric Power Call Options
Source
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 783, s. 134-146, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Opcja kupna, Instrumenty pochodne, Kontrakty opcyjne
Call options, Derivatives, Option contracts
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z potęgowymi opcjami kupna: rodzaje, funkcje wypłaty oraz model wyceny. Zbadano wpływ wykładnika potęgi, ceny instrumentu bazowego oraz terminu wygaśnięcia na kształtowanie się wartości współczynników delta i gamma asymetrycznych potęgowych opcji kupna. Analiza empiryczna przeprowadzona jest na podstawie symulacji wyceny potęgowych asymetrycznych opcji wystawionych na EUR/PLN. (fragment tekstu)

The article presents the issues connected with the asymmetric power call option. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the asymmetric power call options are on EUR/PLN. The aim of the article is to examine the influence of selected factors on the delta and gamma of the call asymmetric power option. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003.
  2. Hull J.C., Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc. 2002.
  3. Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W., Opcje egzotyczne - wprowadzenie, "Rynek Terminowy" 2004, nr 1.
  4. Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
  5. Zahng P.G., Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, World Scientific, Singapore 2001.
Cited by
Show
ISSN
0860-2751
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu