BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Homa Magdalena (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Kalkulacja składki w inwestycyjnych ubezpieczeniach na życie typu unit-linked
Correct Calculation of Net Premium in Unit-Linked Investment Insurance
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 168-178, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia na życie, Metoda Monte Carlo, Składki ubezpieczeniowe
Unit-linked insurance, Insurances, Life insurance, Monte Carlo method, Insurance premium
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wraz z rozwojem rynku ubezpieczeń w Polsce klasyczne ubezpieczenia na życie, w których głównym założeniem jest zapewnienie ochrony, zaczęły tracić na popularności. Natomiast coraz większym zainteresowaniem cieszą się ubezpieczenia gwarantujące ochronę życia w połączeniu z inwestowaniem części składki, tzw. ubezpieczenia inwestycyjne, do których zaliczyć można ubezpieczenia typu unit-linked, ubezpieczenia partycypacyjne czy equity-linked. W produktach tego rodzaju pierwsza funkcja pomaga spełnić wymogi formalne przynoszące korzyści beneficjentom, najbardziej istotna zaś jest funkcja inwestycyjna, której podstawowym założeniem jest długoterminowa inwestycja przynosząca realne zyski. W przeciwieństwie do klasycznych ubezpieczeń (tradycyjnych) na życie w ubezpieczeniach inwestycyjnych losowy jest nie tylko moment wypłaty, ale także wielkość świadczenia. Stąd ubezpieczyciel, dokonując kalkulacji składki, powinien uwzględnić oba ryzyka: ryzyko zdarzenia objętego umową i ryzyko inwestycji. Firmy ubezpieczeniowe, oferując ubezpieczenia inwestycyjne, proponują szczególną ich formę, w której ryzyko ponosi ubezpieczający się. To stanowiło przesłankę do przedstawienia sposobu wyceny tego typu ubezpieczeń i kalkulacji składki netto. (abstrakt oryginalny)

Together with the development of insurance market in Poland classic life insurance, which main objective is to ensure protection, began to lose popularity. In contrast, insurance guaranteeing protection of life with the investment part of premium, so-called investment insurance, becomes more and more popular. It includes unit-linked insurance, empowerment insurance and equity-linked insurance. In these kinds of products the first feature helps satisfy formal requirements benefiting the beneficiaries, and the most important feature is the basic assumption that investment is long-term bringing in real profits. In contrast to the classical (traditional) life insurance, in investment insurance not only the moment of payment is random but also the amount of the benefit. Hence, the insurer making the calculation should take into account both risks: the risk of events covered by the contract, the risk of investment. Insurance companies offering investment insurance quote special form in which the policyholder bears the risk. It was essential to make way for the valuation of this type of insurance and the calculation of net premium. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Aase K., Persson S. [1995], Equity-linked life insurance, "Insurance Mathematics & Economics", no. 16.
  2. Ballotta L., Habermann S. [2006], The fair valuation problem of guaranteed annuity options: the stochastic mortality environment case, "Insurance Mathematics & Economics", no. 38.
  3. Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt C. [1997], Actuarial mathematics, The Society of Actuaries, Schaumburg.
  4. Hardy M. [2003], Investment Guarantees. Modeling and Risk Management for Equity-Linked Life Insurance, John Wiley & Sons Inc.
  5. Moller T. [2003], Indifference pricing of insurance contracts in a products pace model: applications, "Insurance Mathematics & Economics", no. 32.
  6. Moller T., Steffensen M. [2007], Market valuation methods in life and pension insurance, Cambridge University Press, Cambridge.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu